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PAGE PAGE 1 单位根检验新进展 张晓峒 中国数量经济学会常务理事 南开大学经济学院博士生导师 xttfyt@public.tpt.tj.cn 单位根检验是非经典计量经济学的重要组成部分。当人们认识到序列的非平稳性会给建立计量经济模型带来严重影响之后，检验经济序列平稳性的单位根检验理论与方法得到迅速的发展。目前已经形成一个比较完整的理论体系。 里程碑式的论文是Dickey的博士论文 “非平稳时间序列的估计与检验”(1976) 和Dickey-Fuller共同发表的论文“含有单位根的自回归时间序列估计量的分布”(1979)。 对单位根检验理论贡献最大的当属Phillips。Phillips在1986、1987连续发表两篇文章，从理论上彻底解决了单位根过程和虚假回归中回归参数和相应统计量的极限分布问题。 按序列类型划分： 随机游走、随机趋势、 退势平稳、趋势非平稳。 按序列类型划分： 随机游走、随机趋势、 退势平稳、趋势非平稳。 按序列性质划分： 非季节序列、季节 序列、面板数据。 按估计方法划分： OLS法、拟GLS法、 GLS法、LM法等。 按序列结构划分： 无突变、均值突变、 趋势突变、双突变。 按序列结构划分： 无突变、均值突变、 趋势突变