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第五章 大数定律和中心极限定理 关键词： 切比雪夫不等式 大数定律 中心极限定理 1 §1 大数定律 随机变量序列依概率收敛的定义 定义 ： 5.1.1 设  为一个随机变量序列， Y , , Y , 1 n 为随机变量，若对于 均有： Y  0, lim P Y Y 0 或 lim P Y Y 1  n    n   n n 成立，则称随机变量序列 , 1 依概率收敛于 ， Y n   Y n P 记为：Y Y,当n . n 特别地，当Y c为一常数时，称{Y , n 1} n 依概率收敛于常数c. c  c c  2 性 P P n X a,Y b, 若当 时,   质： n n g x , y a ,b 且函数（ ）在点( )连续，则 P g (X ,Y g (a,b) ） n n 如:当n 时 P    ， X Y a b n n P    ， X Y a b n n X Y P a b b n / n  / ( 0). • 在给出大数定律之前，先介绍2个重