第4章 违背基本假设的情况.pdf

第4章 违背基本假设的情况 4.1 异方差性产生的背景和原因 4.2 一元加权最小二乘估计 4.3 多元加权最小二乘估计 4.4 自相关性问题及其处理 4.5 异常值与强影响点 4.6 本章小结与评注 第四章 违背基本假设的情况 Gauss-Markov条件 ( ) 1, 2, , E ε 0, i n  i   2  σ , i j ( ) (i ,j 1, 2, , n) cov ε,ε   i j 0 , i  j   4.1 异方差性产生的背景和原因 一、异方差产生的原因 例4.1 居民收入与消费水平有着密切的关系。用xi 表示第i户的收入量,y 表示第i户的消费额,一个简单的 i 消费模型为:　 y = β+ βx + ε　，i=1,2,…,n　 i 0 1 i i 低收入的家庭购买差异性比较小, 高收入的家庭购买行为差异就很大。 导致消费模型的随机项ε 具有不同的方差。 i 4.1 异方差性产生的背景和原因 二、异方差性带来的问题 当存在异方差时，普通最小二乘估计存在以下问题:　 (1)参数估计值虽是无偏的,但不是最小方差线性无偏估计; (2)参数的显著性检验失效; (3)回归方程的应用效果极不理想。 4.2 一元加权最小二乘估计 一、异方差性的检验 （一）残差图分析法 e 图2.5 （b) 存在异方差 0 x (b) 4.2 一元加权最小二乘估计 一、异方差性的检验 （二）等级相关系数法 等级相关系数检验法又称斯皮尔曼(Spearman)检验,是一 种应用较广泛的方法。这种检验方法既可用于大样本,也可 用于小样本。进行等级相关系数检验通常有三个步骤。　 第一步,作y 关于x 的普通最小二乘回归,求出的估计值, i 即e 的值。 i 4.2 一元加权最小二乘估计 （二）等级相关系数法 第二步,取e 的绝对值,分别把x 和|e |按递增（或 i i i 递减）的次序分成等级,按下式计算出等级相关 系数: 6 n 2 r 1 d s ( 2 1) i n n i 1 其中,n为样本容量,d 为对应于x 和|e |的等级的差数。