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3.5 中心极限定理
本节要解决的问题:
1.为何正态分布在概率论中占有极其重要
的地位？
2.大样本统计推断的理论基础是什么？
1、定理3 .11(林德伯格－勒维） 设 1, 2 ,L , n ,L 是一
独立同分布 E D 2 0,
列 的随机变量，且 i ， i
i 1, 2,L ，则有
n
n
i 2
lim P i 1 x 1 x e t2 dt (x)
n n 2 0
n
n
i
记 Yn i 1 ~ F (x )
n
n
则lim P Y x (x ) 即 lim F (x ) (x )
n 0 n 0
n n
n
n E ( )
i
n i 1
i 近似
Y i 1 ~ N(0,1)
n
n n
D ( )
i
标准化 i 1
n 近似
2
i ~ N (n, n )
i 1
1 n 近 似 2
i ~ N ( , )
n i 1 n
注：
（1）中心极限定理
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