第四节 大数定理与中心极限定理.pdf

§4.4大数定理与中心极限定理 §4.4大数定理与中心极限定理 • 一、切比雪夫不等式 • 二、大数定理 • 三、中心极限定理 • 四、小结 概率论与数理统计是研究随机现象统计 规律性的学科. 随机现象的规律性只有在相 同的条件下进行大量重复试验时才会呈现出 来. 也就是说，要从随机现象中去寻求必然 的法则，应该研究大量随机现象. 研究大量的随机现象，常常采用极限 形式，由此导致对极限定理进行研究. 极 限定理的内容很广泛，其中最重要的有两 种: 大数定律 与 中心极限定理 下面我们先介绍大数定律 大数定律的客观背景 大量的随机现象中平均结果的稳定性 大量抛掷硬币 生产过程中的 字母使用频率 正面出现频率 废品率 …… 一、切比雪夫不等式 设随机变量 的期望值 定理1 X E (X ) , 方差 2 则对于任意给定的正数 有 D (X )  , , 2  切比雪夫不等式 P {X  }  . 2  证 这里只证明 为连续型随机变量的情形. X 设 的概率密度为 X y f (x ), 则有(如图） f (x) P { X  } x  f (x )dx   O   x 2 x  x  2 f (x )dx 2 x  x  2 f (x )dx y f (x)  2 1 2  2 (x ) f (x )dx 2 .   O   x 完 注: (1)切比雪夫不等式也可以写成 2 