基于Excel和VBA的高级金融建模.docVIP

基于Excel和VBA的高级金融建模 目 录 6前言 7致谢 8第1章 介绍 813.1 金融学概览 91.2 收益分布假设 91.3 数学和统计方法 91.4 数值方法 91.5 Excel 解决方案 101.6 本书主题 111.7 有关Excel工作簿 111.8 意见和建议 12第2章 高级Excel函数和过程 122.1 访问Excel函数 132.2 数学类函数 142.3 统计类函数 152.3.1 使用频率函数Frequency 162.3.2 使用分位数函数Quartile 172.3.3 使用正态函数Norm 182.4 查找类函数 192.5 其他类型函数 202.6 审核工具 212.7 模拟运算表（Data Tables） 212.7.1 建立单变量模拟运算表 222.7.2 建立双变量模拟运算表 242.8 XY图 262.9 访问数据分析和规划求解 262.10 使用区域名称 272.11 回归分析 292.12 单变量求解 302.13 矩阵代数以及相关函数 312.13.1 矩阵介绍 312.13.2 矩阵转置 322.13.3 矩阵相加 322.13.4 矩阵相乘 332.13.5 矩阵求逆 342.13.6 线性方程组求解 352.13.7 Excel矩阵函数小结 35小结 37第3章 VBA介绍 373.1 掌握VBA的好处 383.2 VBA的面向对象观点 393.3 编写VBA宏 393.3.1 简单VBA子程序 403.3.2 交互函数MsgBox 413.3.3 编写环境 423.3.4 输入代码并运行宏 423.3.5 录制按键和编辑代码 443.4 编程要素 443.4.1 变量和数据类型 453.4.2 VBA数组变量 473.4.3 控制结构 473.4.4 控制重复过程 493.4.5 在代码中使用Excel和VBA函数 493.4.6 编程的一般观点 493.5 宏与电子表格之间的通信 533.6 子程序实例 533.6.1 图表 563.6.2 正态概率散点图 583.6.3 用规划求解产生有效边界 61小结 62附录3A Visual Basic编辑器 65附录3B 用‘相对引用’模式来录制按键 67第4章 编写VBA用户定义函数 674.1 简单销售佣金函数 684.2 在工作表中创建Commission(Sales)函数 694.3 多参数期权定价函数 724.4 在VBA中操作数组 724.5 数组变量的期望和方差函数 754.6 数组变量的组合方差函数 774.7 输出数组形式的函数 784.8 在用户定义函数中调用Excel和VBA函数 784.8.1 在用户定义函数中使用VBA函数 794.8.2 加载宏 794.9 编写VBA函数的优缺点 80小结 80附录4A 演示函数如何处理数组 82附录4B 二叉树期权定价函数 87编写函数练习 91第5章 股票的有关简介 92第6章 投资组合最优化 926.1 组合的均值和方差 946.2组合的风险－收益表示 946.3用规划求解得到有效点 966.4求有效边界（黄和利曾伯格的方法） 986.5有约束边界组合 996.6无风险资产和风险资产的结合 1006.7问题一 一种无风险资产和一种风险资产的组合 1016.8问题二 存在两种风险资产的组合 1026.9问题三 一种无风险资产和一个风险投资组合 1046.10 Module1中的用户定义函数 1056.11 Module1中用于解决三类常见组合问题的函数 1076.12模块M中的宏功能 108小结 109第7章 资产定价 1097.1单因素模型 1107.2估计β系数 1127.3资本资产定价模型（CAPM） 1137.4方差－协方差矩阵 1147.5风险值（VaR） 1167.6水平财富 1177.7正态和对数正态分布矩之间的关系 1187.8 Module1中的用户定义函数 119小结 120第8章 投资组合业绩评价 1208.1传统业绩评价方法 1228.2 主动—被动管理 1248.3风格分析（Style Analysis） 1258.4简单风格分析 1268.5 滚动时段风格分析 1278.6风格权重的置信区间