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这涉及到自由度的感念，很多人提到，自由度=样本中可自自由变动
的变量个数 （n）减去受约束的条件个数 （j ），即简单表示为n-j 。
我们以双变量模型为例：
那么TSS=ESS+RSS
̅ ̂ ̅ ̂
又有( −) = ( −) + ( − )
̅ ̅
（1）其中是 n 个自由变动变量，而是一个约束，即要满足 =
∑Y ，所以TSS 有n-1 个自由度。i
̂ ̂ ̂
（2 ）而RSS 呢，因为 − = − +
1 2
̂ ̂
而我们使用OLS 法估计出 和 的时候，不是要求其偏导为0 吗，这
1 2
里两个方程就构成了一个约束，所以RSS 的自由度为n-2.
（3 ）
方法1：
n-1-(n-2)=1,所以ESS 的自由度为1
方法 1 似乎违背了我们的初衷，因为我们的准则是自由度=样本中可
自自由变动的变量个数 （n）减去受约束的条件个数 （k）
那么方法2 ：
̂ ̅ ̂ ̂ ̅
− = + −
1 2
由于我们OLS 是在经典线性回归模型的假定下进行的，即 为非随机
̂ ̂
或者固定的，所以 不是自由变动的，但是我们的 和 这两个估计
量是随机变量 （见P99，古扎拉蒂中文第五版），可以算作两个自由
度。所以ESS 的自由度2-1=1。
那么，推及多变量模型
TSS 的自由度为n-1 不会变，RSS 呢，由于k 个变量意味着（k-1 个回
归元/解释变量+1 个截距项，共k 个系数），所以OLS 将有k 个偏导
数=0 的方程，构成k 个约束条件，所以RSS 的自由度为n-k。
于是ESS 的自由度为k 个随机变量减去1 个约束，其自由度为k-1.
那单系数的显著性检验为什么服从 t(n-k)的分布呢？因为其除以分母
2
标准误的时候，用到了用了 的估计值，而估计值中包含了这些 系i
数，而这些系数同样被偏导数为0 的约束条件所约束。当然，这个和
t 分布的定义是推导出其属于t(n-k)的分布也是离不开的。
2
同样， 变换后的卡方分布也可以这样去理解，当然也可以用卡方的
定义公式推导。
恩，至少自圆其说了，不对之处请斧正~
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