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基于时间序列与金融数据实例研究国库券月份利率预测方法探究 【摘要】本文以美国从1950年到1987年之间的 三个月期的国库券月份利率为例，根据时序图的均值和方差 组成的列阵对未来值进行预测，然后将这些预测值做成一个 模型，这个模型就可以将1988年前六个月的国库券月份利 率给有效地显示出来。 【关键词】时间序列；金融数据；国库券月份利率 一、序列例子 本文以美国在1950年到1987年之间的三个月期的国库 券月份利率为例，做出了一个序列。序列的第一栏是年份， 然后是月份，1月?12月的国库券月份利率。 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11月12月 1. 07 1. 12 1. 12 1. 25 1. 16 1. 15 1. 16 1. 20 1. 30 1. 31 1. 36 1. 34 1. 34 1. 36 1.40 1.47 1. 55 1.45 1.56 1.62 1.63 1. 54 1. 56 1. 73 9. 74 8.61 8. 06 1987 5. 43 5. 59 5. 59 5. 64 5. 66 5. 67 5. 69 6. 04 6. 40 6. 13 5. 69 77 在对一个时间序列进行观察的时候，需要区分事后预测 和事前预测，事后预测指的是人们在预测期间已经知道了将 来的预测值；而事前预测指的是在不知道的情况下对前面的 观测值进行