未决赔款准备金评估的分层增长曲线模型分析.pdfVIP

出额，是保险公司 款准备金和已发生 持续发展，财险公 司需要保持充足的偿付能力，而准确地评估未决赔款准备金是财险公司有足够 偿付能力的一项重要保证。 选择合适的模型来准确反映赔付过程和索赔数据，是未决赔款准备金评估 中至关重要的一个步骤。迄今为止，用于评估未决赔款准备金的数学模型已非 常多，但概括起来可以分为确定性模型、随机模型和动态模型三类。长期以来， 财险公司在实务中都是运用确定性方法对未决赔款准备金进行点估计。随着经 济的发展，经营环境变化的加剧，用确定性方法评估准备金越来越显得不够谨 慎，因此，用随机性方法甚至是动态方法来评估未决赔款准备金就显得日益重 要。 未决赔款准备金评估中使用的事故年、进展年的赔款数据可以看成是纵向 数据，而分层模型可以用来分析纵向数据集，所以很自然地把分层模型引入到 准备金评估方法中来。本文首先介绍了应用增长曲线拟合赔款进展模式的随机 模型及其极大似然估计的原理，然后在此基础上创新性地引入分层模型的结构， 从而建立了一个灵活的评估框架，这一方法所建立的分层增长曲线模型具有形 式简洁并易于解释的特点。本文利用数值实例的形式，详细地说明了构建模型 的过程，以及在此过程中如何逐步改进模型参数假设并通过比较改进的效果来 决定恰当的模型形式。 关键词：未决赔款准备金增长曲线 分层模型混合效应模型 Abstract claimsreserveisa of ininsurance Outstanding largeportion liability company, for and isdividedintotwo especiallypropertycasualty(PC)insurance company．It to claimsand categoriescorrespondingreported incurredbutnot claims． reported With the insurance risk，PC needsto for growing companykeepenoughsolvency stable andfurther estimationof management development．Accurateoutstanding claimsreserveisacrucialtoensurethe of step PCinsurance solvency company． Oneofthemost of claimsreserveevaluationisto important stepsoutstanding chooseall model the appropriate