计量复习总结题.docxVIP

单选和判断改错： 熟悉截面数据、时间序列数据的概念，给出数据，能判断是截面数据、时间序列数据；P11 时间顺序数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来。（逐月的物价指数） 截面数据：同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据（同一时期，各省生产总值） 面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据（不同时期、年份，经济发展状况） 一元线性回归模型的经典假设有哪些？ 随机干扰项具有零均值、同方差的特征　　　 随机干扰项相互之间不独立 随机干扰项与解释变量之间不相关 随机扰动项是固定值吗？是正数？是负数？计算公式？随机扰动项方差无偏估计量的计算公式（一元回归、多元回归） 随机扰动项是一个可正可负的随机变量，计算公式 3了解样本回归函数（SRF）和总体回归函数（PRF）的关系，SRF的参数是随抽样而变化的随机变量，SRF中的是只要估计出样本回归参数就可以计算的。 高斯马尔科夫定理的内容，线性性、无偏性、最小方差性（有效性）的含义 在古典假定条件下,OLS估计量和是总体参数β1和β2的最佳线性无偏估计量,这一结论称为高斯-马尔可夫定理 一元经典线性回归模型用OLS估计参数，求出的样本回归线是否经过样本均值点？ 用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点 P27最小二乘准则的含义、公式 含义：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数，称为最小二乘准则 公式：min∑ei2 = min∑(Yi - Y^i) 2= min∑(Yi - β^1 - β^2Xi)2 判定系数（可决系数）、修正的可决系数取值范围及含义，它们和F统计量的关系，判定系数（可决系数）和相关系数的关系 可决系数的取值范围为0≤R2≤1; 修正的可决系数取值范围 =1时，F= 可决系数R2在数值上是简单线性相关系数r的平方,即r = ± 8. 模型中，的实际含义是什么？ 每变动一个单位的平均变动 9 t检验、F检验的应用 自由度、临界值的确定 10 计量经济学模型是否必须通过增加解释变量来提高模型对数据的拟合度？一元线性回归模型存在多重共线性吗？ 不是；不存在 11 方差膨胀因子VIF可以检验什么问题，如何做判断？ 度量多重共线性的严重程度； 判断（是否），说明解释变量与其他解释变量之间有严重的多重共线性，存在异方差。多重共线性越严重，越大 12多重共线性的直观判断法；多重共线性的检验方法有哪些？多重共线性和解释变量之间简单相关系数的关系 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在多重共线性； 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在多重共线性 相关系数高于0.8，存在多重共线性；相关系数低，并不能表示不存在多重共线性 13 异方差的检验的方法有哪些？其中Goldfeld-Quandt、white分别适用于什么类型异方差的检验？模型存在异方差的后果，异方差的修正方法，加权最小二乘法的加权方法P124第二段；P117最后一段检验异方差时，随机误差项和残差的关系 方法：图示检验法;Goldfeld-Quandt检验;White检验;ARCH检验;Glejser检验 Goldfeld-Quandt检验:用于检验递增性或递减性异方差.检验只适用于大样本，除了同方差假定不成立外，其他假定均满足。 White检验：任何形式的异方差 14 什么数据容易产生异方差？P116倒数第三段的例子说明什么？什么数据容易产生自相关？ 横截面数据容易产生异方差；时间序列数据容易产生自相关 15自相关的概念、DW统计量取值范围，DW的值分别在0、2、4附近时，如何判断自相关性？ 。，完全正自相关性； ，不存在（一阶）自相关性； ，存在负自相关性 自相关检验的方法（一阶、高级自相关都可以用什么方法检验？）；模型存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备无偏性、有效性、线性性？用广义差分法修正自相关的前提（自相关系数已知） 一阶：DW检验； 高级：LM检验法，Breusch-Godfrey检验 模型存在一阶自相关，普通最小二乘估计不具备无偏性、有效性、线性性 16有无截距项情况下，虚拟变量设置规则的具体应用 ； 避免落入“虚拟变量陷进”：虚拟变量个数的设置规则分为?在有截距项的模型中，职能引入m - 1个虚拟变量，否则会陷入所谓的“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性?在无截距项的模型中，可以引入m个虚拟变量,而不会导致完全的多重共线性 17 Eviews软件中是否严格区分大小写字母？ 否 18模型中主要在什么情况下要引入虚拟变量？一般对什么类型的