商品期货投资技术及程序化交易讲义.ppt

构建‘策略矩阵’的前提条件 构建‘策略矩阵’的各策略点，必须满足两个前提条件： 1、单策略点具有正期望值收益率； 2、各策略点之间非相关、风险不共振。 ‘策略矩阵’的优点 假设：由9个策略构成‘策略矩阵’。 ‘策略矩阵’的收益率就等于9个策略收益率的平均值。收益率并没有提高。但是‘策略矩阵’有一个天大的优点，那就是把逆境期的资金回撤比例大幅降低（因为各策略点风险不共振）。 通过‘策略矩阵’，我们可以在风险最小的前提下，实现收益最大化。 ? THE END 第一节： 建立数据库 程序化交易的全部流程都是以数据库为基础实现的，所以建立相对完善的数据库是实现程序化交易的前提。当下，在市场上有很多数据商，数据格式和数据品质各不相同。对于一家研究机构而言，首先，你的数据格式必须是统一的。其次，必须保证数据品质，数据出错率小于3万分之一为好。 第二节： 搭建软件平台 ?搭建软件平台是实现程序化交易的基础步骤。 目前，国内有一些公开的商业性软件平台， 但是，使用这些商业性平台进行程序化交易，有两个致命性缺陷。1、逻辑结构复杂的模型程序不能实现。2、商业秘密无法保障。所以，如果你真的要进行程序化交易，就必须自己搭建平台。由此可见，程序化交易的难度和复杂程度，远远超出绝大多数人的想象，这里需要的人力和财力都是巨