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计量经济学上机实习手册 统计学院数量经济教研室编 2002 年 2 月 23 日 目录 第一部分 Eviews 基本操作 第一章、 预备知识 2—6 第二章、 Eviews 的基本操作 7—17 第二部分 上机实习操作 第三章、 简单线性回归模型与多元线性回归模型 18—21 第四章、 多重共线性 22—26 第五章、 异方差性 27—30 第六章、 自相关性 31—33 第七章、 分布滞后模型与自回归模型 34—38 第八章、 虚拟变量 39—40 第九章、 联立方程模型 40—41 1 第一部分 Eviews 基本操作 第一章 预备知识 一、什么是 Eviews（全称 Econometric Views） Eviews 软件是 QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于 Windows 平台下的应用软件，其前身是 DOS 操作系统下的 TSP 软件，最新版本是 Eviews4.1。该软件是由经济学家开发，主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(regression and forecasting)、时间序列(Time series)以及横截面数据(cross-sectional data )分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，Eviews 功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表 1.3。 目前人们普遍使用的是 QMS 公司 1998 年 7 月推出的 Eviews3.1 版本，且 Eviews4.1 在功能上并无实质变化，只是增加了新的估计项、新定义了几个函数及其他新的特征，因此本文以 Eviews3.1 为蓝本介绍该软件的使用。 二、Eviews 安装 Eviews 文件大小约 11MB，可在网上下载。下载完毕后，点击 SETUP 安装，安装过程与其他软件安装类似。安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有 Eviews3.1 图标，整个安装过程就结束了。双击 Eviews 按钮即可启动该软件。（图 1.2.1） 1.2.1 三、Eviews 工作特点 初学者需牢记以下两点。 （一）、Eviews 软件的具体操作是在 Workfile 中进行。如果想用 Eviews 进行某项具体的操作，必须先新建一个 Workfile 或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的 Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作； （二）、Eviews 处理的对象及运行结果都称之为 objects，如序列（series）、方程(equations)、模型（models）、系数（coefficients）等 objects。可以以不同形式浏览（views）objects，比 2 Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series 一个变量或多个变量的统计与图形 主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏 Descriptive statistics 度（Skewness）、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量） Correlogram View（相关分析） 描述统计 主要有：Autocorrelations（自相关）、Partial Autocorrelations（偏自相关）、 Cross Correlation（交叉相关）、Q-Statistics（Q 统计量）等 Standard Regression Output 标准回归输出 Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T 统计量） R2 （判定系数） 第 I 条 Actual and Fitted Values and Residuals 第 II 条 Regr 实际值、拟合值、残差 ession Actual Values（实际值）、Fitted Values（拟合值）、Residuals（残差） 回归 Collinearity（共线性）、Heteroskedasticity（异方差性）、Weighted Least Squares（加权最小二乘法）、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法）、 Polynomial Distributed Lags（多项式分布滞后）、Nonlinear Least Squares（非 线性最小二乘法）、Logit and Probit Models（对数概率单位模型）、Granger Causality（葛兰杰因果检验）、Forecast Variances（预测方差）、Exponential Smoothing（指数平滑）等 Durbin-Watso