统计决策分析教材.ppt

第6章 统计决策分析 学习内容： 一、统计决策的要素和程序 二、非概率型决策 三、概率型决策：先验概率型决策和后验概率型决策 6.1 统计决策的要素和程序 6.1.1 统计决策的概念 所谓决策就是在占有一定信息的基础上，利用各种方法，对影响特定目标的各种因素进行计算和分析，从而选择关于未来行动的“最佳方案”和“满意方案”的过程。 统计决策是指主要依靠统计分析推断方法进行的决策。 统计决策的分类 根据决策者对客观环境的了解程度不同，可以将决策问题分为确定性决策和非确定性决策。 非确定性决策可细分为概率型决策和非概率型决策。 非概率型决策和概率型决策都属于风险型决策。 6.1.2 统计决策的要素 一般来说，进行统计决策，必须具有以下三个基本要素： （1）客观环境的可能状态集 （2）决策者的可行行动集 （3）决策行动的收益函数或损失函数 （1）客观环境的可能状态集 如果记客观环境的第i个可能状态为θi，并记客观环境的全部可能状态的集合为Θ，则就有Θ={θi}。对于统计决策来说，客观环境的可能状态集必须是确知的。 （2）决策者的可行行动集 对于任何一个决策问题，决策者都会有多个可供选择的行动方案，这些方案就构成了决策者的选择空间，称为行动空间。 如果记决策者可采取的第j种行动为aj，并记决策者的全都行动集合为A，则有A={aj}。 （3）决策行动的收益函数或损失函数 决策行动的结果完全可以统一用损失函数表示。在统计决策理论中，常用的损失函数主要有以下几种： ①线性损失函数：决策行动的结果是决策者所采取的行动和客观环境的线性函数。形式为： ②平方误差损失函数 是用决策行动值α与客观环境状态参数值θ的偏差平方来度量决策行动的损失。 函数形式为： 如果对于客观环境状态参数的不同值，决策行动值偏差的损失不同，那应该给不同状态的偏差赋予不同的权重，就有加权平方误差损失函数,形式为： 【例1】一家酿酒厂就是否推出一种新型啤酒的问题进行决策分析。拟采取的方案有三种：一是进行较大规模的投资，年生产能力为2500万瓶，其每年的固定成本费用为300万元；二是进行较小规模的投资，年生产能力1000万瓶，其每年的固定成本费用为100万元 ；三不推出该种啤酒。假定在未考虑固定费用的前提下，每售出一瓶酒，均可获纯利0.3元。据预测，这种啤酒可能的年销售量为：50万瓶、1000万瓶和2500万瓶，这三种状况发生的概率分别为：0.2、0.3、0.5。 试编制该问题的收益矩阵表。 解：首先分别计算不同状态下采用不同方案可能带来的收益 例如，当需求量大（年销售2500万瓶）时， 方案一的收益为： 0.3*2500-300=450万元； 方案二的收益为： 0.3*1000-100=200万元； 方案三的收益为： 0 其他状态的收益计算方法相同，过程不一一列出。 在以上计算的基础上，可编制如下收益矩阵表。 6.1.3 统计决策的程序 一个完整的统计决策过程，包括以下几个基本步骤： （1）确定决策目标 决策目标就是在一定条件制约下，决策者下期望达到的结果。它由所研究的问题决定，决策目标需要准确、简明、可测。 （2）拟定备选方案 备选方案是实现目标的各种可能途径，一般两个以上，所有被选方案称为行动空间，拟定备选方案需要充分调研。 （3）通过比较分析选出最佳的行动方案 对于已拟定的各种行动方案，还需要进一步对其进行比较分析，以选出对决策者来说最佳的行动方案。 （4）决策的执行 找到最佳的行动方案以后，决策者就需要按照这一行动方案去行动，只有通过行动方案的具体实施，才能最终达到决策者期望的决策目标。 6.2 非概率型决策 6.2.1 非概率型决策的条件 非概率型决策就是在仅仅具备决策的三个基本要素的条件下的决策。 首先，必须对客观环境的可能状态有所了解； 其次，拟订出多种可行的行动方案； 最后，给出决策行动的收益函数或损失函数，最后作出决策。 6.2.1 非概率型决策的准则 （2）小中取大准则 该准则又称悲观准则或“坏中求好”准则。它正好与乐观准则相反，决策者对未来形势比较悲观。在决策时，先选出各种状态下每个方案的最小收益值，然后再从中选择最大者，并以其相对应的方案作为所要选择的方案。该准则的数学表达式为： 式中，a* 是所要选择的方案。 例2：假设例1中,有关市场状态的概率完全不知道，试根据大中取大准则和小中取大准则进行决