关注和逾期贷款增长增加资产质量下行压力-交通银行.PDFVIP

商业银行资产质量点评 交通银行金融研究中心(BFRC) 关注和逾期贷款增长增加资产质量下行压力 ——2014 年四季度商业银行资产质量数据点评 2014 年12 月·商业银行资产质量数据点评 2015 年2 月17 日 点评机构：交通银行金融研究中心 点评人员： 连 平（首席经济学家） (BFRC) 许文兵 （高级研究员） 联系方式：0211040 主要观点： 2014 年，商业银行不良贷款余额和占比延续近年来的上升态 势，单季不良贷款和关注类贷款增长继续创近年新高，加大力度 处置和核销不良贷款成为行业共识和行为。受此影响，行业拨备 覆盖率快速降低，但总体拨备仍保持稳健合理水平。展望2015 年， 经济增速放缓和企业层面的资产质量波动在短期内仍将对银行业 的风险管理造成压力，关注和逾期贷款较快增长也将推动不良贷 款惯性走高。但较为有利的政策环境和商业银行财务实力的提升 有助于控制不良贷款的增长。预计全年不良贷款率增幅与上年基 本持平，上升0.2-0.3 个百分点至1.5%左右。 1 商业银行资产质量点评 交通银行金融研究中心(BFRC) 正 文 一、商业银行资产质量下行幅度扩大 2014 年，受中国经济增速持续放缓的影响，商业银行不良贷 款余额和占比延续近年来的上升态势，且幅度有所扩大。但在年 末核销和处置力度加大等因素的影响下，12 月不良贷款增幅有所 收窄。根据银监会公布的数据，2014 年四季度末，我国银行业金 融机构不良贷款余额8426 亿元，不良贷款率1.25% ，拨备覆盖率 232.06% 。与年末银行业监督管理工作会议上披露的截止 11 月份 不良贷款数据相比，不良贷款率小幅下降6 个基点，拨备覆盖率 则上升2.36 个百分点。 单季不良贷款和关注类贷款增长继续创近年新高。2014 年全 年，银行业金融机构不良贷款余额增长2506 亿元，其中四季度不 良贷款增幅为757 亿元；四季度末不良贷款率也比9 月末升高9 个基点至 1.25% 。如非商业银行在年末按惯例进一步加大了不良 贷款核销和处置的力度，年末不良率达到 1.3%以上的可能性很 大。从关注类贷款的情况看，前三个季度快速增长的态势也进一 步延续，四季度关注类贷款增加 2626 亿元，占比较上季上升 32 个基点至 3.11% 。不良贷款和关注类贷款总量以接近全部贷款的 5% 。 2 商业银行资产质量点评 交通银行金融研究中心(BFRC) 图1 季度不良贷款增长继续走高 资料来源：银监会，交行金研中心 不良贷款增长快速拉低拨备覆盖率，总体拨备保持稳健合理 水平。2014 年末，商业银行贷款损失准备余额19552 亿元，较2013 年末增长 2812 亿元；不良贷款的较快增长对拨备的摊薄作用明 显，拨备覆盖率同比下降超过50 个百分点至2