统计学第七章虚拟变量.PPT

汇合回归 相异回归 可以运用邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归： Di为引入的虚拟变量： 于是有： 可分别表示1990年后期与前期的储蓄函数。 在统计检验中，如果?3=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的截距不同，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。 具体的回归结果为： (-6.11) (22.89) (4.33) (-2.55) 由?3与?4的t检验可知：参数显著地不等于0，强烈示出两个时期的回归是相异的，储蓄函数分别为： 1990年前： 1990年后： =0.9836 邹氏结构变化的检验和虚拟变量法的比较 邹检验只是告诉我们结构是否已经变化，而不能告诉我们当有变化时候是因为只是斜率相异或只是截距相异，或两者均相异。但是虚拟变量法不仅告诉我们两个回归是否有差异，而且落实到差异的起因——由于截距或由于斜率或由于两者。 我们只要做一个回归，因为其他的回归可以方便地由它导出。 这个单一的回归可以用来做各种假设检验。 由于合并而增加了自由度，参数估计的相对精度也有所改进。 3. 临界指标的虚拟变量的引入（分段回归