阳光私募尽职调查资料.docxVIP

目 录 一、公司概括 ..................................... 5 1.1 公司基本情况 ........................................ 5 1.2 公司治理结构 ........................................ 5 二、团队建设情况.................................. 6 2.1 公司各部门人员配备情况 .............................. 6 2.2 公司高级管理人员 .................................... 6 2.3 关键岗位人员变动情况 ................................ 7 三、投资理念、投资流程和研发情况.................. 8 3.1 公司股票投资的基本理念及依据 ........................ 8 3.2 在投资决策中如何考虑风险控制的影响（实例说明）........ 8 3.3 投资流程 ............................................ 9 3.4 投资的定量分析与定性分析 ........................... 13 3.5 公司股票池及选股 ................... 错误！未定义书签。 3.6 主动性的投资组合管理中出售股票的原则 ............... 14 3.7 关于资产配置 ....................... 错误！未定义书签。 3.8 组合管理中的投资策略 ............................... 17 3.9 投资目标选择与绩效评估 ............................. 19 3.10 公司的研究理念和研究方法 .......................... 21 3.11 公司研究人员的分工情况 ............................ 21 3.12 投资管理业务的研究流程及具体研究工作开展情况。..... 22 1 3.13 研究过程中股票投资所使用的估值方法 ................ 27 3.14 内部研究报告的主要依据 ............................ 28 3.15 投资部与研究部的协作，研究成果的实际效果........... 28 四、交易管理 .................................... 29 4.1 股票交易管理机制及交易原则 ......................... 29 4.2 交易系统中各产品帐户的交易公平 ..................... 30 4.3 交易流程、交易量与交易系统能力 ..................... 30 4.4 交易人员与基金经理间的交流反馈的途径方式与实际效果.. 31 五、风险控制 .................................... 33 5.1 公司的风险管理理念和风险管理组织架构 ............... 33 5.2 资产管理过程中风险控制 ............................. 33 5.3 投资组合的风险管理 ................................. 36 5.4 产品之间的独立性问题 ............................... 37 5.5 员工道德风险管理 ................................... 38 5.6 公司对 IT 系统风险的防范措施 ........................ 38 5.7 包机处理机制 ....................................... 39 5.8 公司通过何种程序处理违规和违反风险控制规定的行为.... 40 5 .9 公司自营业务及委托业务的风险防范............... ....40 六、 绩效评估.................................... 41 6.1 绩效评估体系的配备与使用 ........................... 41 6.2 公司认为绩效评估体系对实际的投资组合管理的作用...... 42 6.3 关于产品的业绩归因分析 ............................. 42 2 6.4 如何获取超额收益与绝对收益 ......... 错误！未定义书签。 6.5 产