上清课本考点.docxVIP

时间：30分钟 题型：单选10道，每题3分，共30分；多选5道，每题5分（错选、多选、少选均不得分）；填空5道题，每题5分，共25分；简答题2道，每题5分，共10分；计算题2道，每题5分，共10分 范围：教材和四个课件，外汇不考，主要债权托管和净额培训 （掌握关键时点） 1.上海清算所于每季度的最后一个工作日汇总各结算成员本季度的应缴费用，会通过客户端发送缴费通知单，成员核对无误后，于次月25日前缴清费用，通过大额支付系统缴入上海清算所账户。A 2.成员拿到备案通知书后需在三个月内进行备案。 全额结算交易的截止时点 16:30 ；结算的截止时点16:55 ；净额清算的交易截止时点15:30，该时点后系统不再接受T+0，但仍然接受T+1。净额清算的每日结算截止时点16:15，该时点为判定清算会员是否违约的一个时点；（课件1，P68） 4.日间发出追加保证金通知后，会员机构需要在30分钟内完成保证金的追加，否则视为保证金违约 5.违约的债券净额清算会员应在结算日的次一个工作日14点前补足 6.金融机构向人民银行分支行定期上报银行间债券市场业务状况的频率是 每季度上报一次 7.债券净额业务中，上海清算所对提交净额清算的现券，买断式回购、质押式回购合约实行 逐日盯市 8.为保证债券净额业务的正常进行，清算会员应启用应急操作的，可在电话通知上海清算所后启动应急操作流程，在应急状态下，清算所交易会员应在营业日不晚于16:30前致电通知清算所，并以传真形式将要件发送给上海清算所；交易结算应急指令书15:00前发到上海清算所 清算会员净额交付保证金的比例，即期1.2%，远期0.5%，质押式回购0.12% A 10.最低保证金、日终超限保证金如何计算？ （课件4，P12，例题）A 11.现金结算制度中，清算所按延迟授权方相同券种T日成交记录的加权平均价乘以违约数量乘以（1+万分之五）万分之五—延迟交付的滞纳金比例（如果出现债券违约的情况下） 出现日终结算违约，违约金为违约金额的千分之一 目前，清算基金的比例为0.1%；清算基金的计算公式：清算限额X清算基金的比例 （课件4，P13） 14.每日日间，当债券净额清算会员的债券交易资金轧差交易结果超过清算限额3倍时，可视情况出发超限保证金要求 15.债券净额业务中，如果日终盯市亏损超过10万时，将触发日终保证金的追缴；各类清算限额的调整，也会触发日终保证金的变动，以上两种情况会造成日终保证金的变动 16.债券净额清算业务的费用包括：清算费，结算过户费；清算费按轧差金额的每笔百万分之一收取 17.债券净额清算基本概念：（特点：多边轧差清算，一次性、净额清算）（清算机构：进行合约替代的组织+参与者）（风险控制：资格准入、保证金、CCP风险监控+违约处理）（直接参与者：清算会员） A 18.上海清算所净额业务的结算方式是：券款对付DVP 19.清算限额是上海清算所对清算会员进行风控的主要手段，清算限额包括：近端清算限额、远端清算限额、质押式回购清算净额参考值 A 20.对于采用净额清算成交数据的是按照结算周期 T+0 或 T+1 进行区分的，T+0是指当日的，T+1的成交数据通过要素检查后，暂存系统，次一工作日进行处理；T+0的当日处理 21.债券交易清算净额的保证金分类：最低保证金、变动保证金、特殊保证金 A 22.保证金专户余额为：最低保证金、变动保证金、可提取金额 23.除了保证金外，在中央对手净额清算业务中风险准备资源还有 清算基金和风险准备金 A 24.参与债券净额业务前，清算会员需要按规定时间缴纳相应的 最低保证金和清算基金 A 25.在债券中央对手净额清算业务中，上海清算所面临主要风险是：本金、价差、流动性 A 26.面对本金风险，我们主要采取 DVP券款对付和清算会员的准入机制 来防范风险 A 27.上海清算所在日终资金违约后启动 银行授信机制，完成对未违约方的资金结算 28.上海清算所如果当日融资不足的，以受影响会员最少为原则，以当日应收资金的从大到小的顺序 29.债券净额清算业务的合规检查包括：清算限额、净买卖集中度、价格偏离度（课件4，P17）A 30.债券净额清算会员出现 违约情况下，债券结算违约、资金的结算违约、保证金的违约 清算系统实时生成违约记录并进行后续违约处理 A 31.债券净额清算业务的轧差规则：清算系统按照债券净额清算会员、结算日期、自营及代理属性进行资金轧差，形成自营资金净额或代理资金净额，按照债券账户结算日期券种同科目进行债券轧差 32.综合清算会员，同一结算日同时存在自营代理应收付资金的分别生成自营资金轧差净额；普通清算会员同一结算日生成自营资金轧差净额；综合清算会员、普通清算会员客户根据同一结算日，同一券种，同科目分别生