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梯度法和共轭梯度法
1. 无约束最优化问题
2. 梯度法
3. 共轭梯度法
一. 无约束最优化问题
无约束最优化问题
min ( ) f x
s t x .R. n
其中f (x ) 有一阶连续偏导数。
解析方法：利用函数的解析性质构造迭代公式使之收敛
到最优解。
二. 梯度法（最速下降法）
( 1) ( ) ( )k k k
迭代公式：
x x d
k
如何选择下降最快的方向？
(f x )( )k 函数值增加最快的方向
( )k
x
函数值下降的方向
(f x )( )k 函数值下降最快的方向
梯度法（最速下降法）：
( )k ( )k
1. 搜索方向：d f x ( ) , 也称为最速下降方向；
2. 搜索步长 : k 取最优步长, 即满足
( ) ( ) k k ( ) ( )k k
f x( d ) min f (x d ) 。
k
梯度法算法步骤：
(1) n
1. 任取初始点x R , 允许误差0 , 令 1 。k
( )k ( )k
2. 计算搜索方向d f x ( ) ;
( )k ( )k
若 则停止计算， 为所求极值点；否则，求最优
3. || || , d x
( ) ( )k k ( ) ( )k k
步长fx，使得 d ( ) minf (x
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