第九章 空间计量经济学.pptVIP

（二）GeoDa软件的空间相关分析功能 单击菜单Edit按钮中的WeightCreat，出现制作空间权重矩阵的界面：基于邻近和基于距离的空间权重矩阵 （1）在对话框中选择shape格式的中国地图作为Input File，并将空间权重矩阵的命名和输出路径作为Save Output。 （2）为该空间权重矩阵选择一个关键变量作为标识（可利用默认值）。 （3）选择权重确定方式 根据生成的空间权重矩阵，就可进一步进行空间相关性分析。 本章以一阶“车”相邻规则生成了空间权重矩阵，以此计算我国2009年人均GDP的Moran’s I 指数，并可画出对应的Moran散点图和LISA图。 （三）中国省域研发创新的空间计量分析 利用Stata 14软件中的xsmle命令估计面板数据空间计量模型。 选取我国各省市研发人员全时当量和研发经费为自变量，分别记为rdp、rd，选取各省市的专利申请授权量为因变量，记为inno。 首先生成面板空间权重矩阵W 根据命令xsmle lninno lnrd lnrdp, model(sar) wmat(W) fe noeffects，得到空间滞后模型的结果。 根据命令xsmle lninno lnrd lnrdp, model(sem) emat(W) fe noeffects，得到空间误差模型的结果。 根据命令xsmle lninno lnrd lnrdp, model(sdm) wmat(W) durbin(lnrd lnrdp) fe noeffects，得到空间杜宾模型的结果。 我国研发创新的空间滞后模型结果 我国研发创新的空间误差模型结果 我国研发创新的空间杜宾模型结果 * * * * * * 空间滞后模型（SAR）：当被解释变量之间的空间依赖性对模型显得非常关键而导致了空间相关时，反映因变量的影响因素会通过空间传导机制作用于其他地区； 空间误差模型（SEM）：当模型的误差项在空间上相关时，反映区域外溢是随机冲击的作用结果； 空间杜宾模型（SDM）：加入解释变量及其溢出效应而增强了的空间滞后模型。 空间滞后模型、空间误差模型、空间杜宾模型是空间计量经济学模型的基本类型。 一、空间线性回归模型的设定 分别是与被解释变量、解释变量的空间自回归过程和随机扰项的空间自回归过程相关的矩阵 （9.4.4） 若 （P+3个约束），产生经典线性回归模型，如 所示 且满足： , 误差协方差矩阵的对角线元素为： Z为P+1个外生变量 若 （P+1个约束），产生混合的回归—空间自回归模型: 若 （P+2个约束），产生具有空间自回归随机干扰项的线性回归模型: 若 （P+2个约束），产生具有空间自回归随机干扰项的线性回归模型: 空间滞后模型 空间误差模型 空间杜宾模型 若 （ P+1个约束），产生具有空间自回归随机干扰项的混合的回归—空间自回归模型： 广义空间模型 （general version of the spatial model，SAC） 横截面数据：空间滞后模型 空间滞后通常被假定是空间自回归过程，因此空间滞后模型又称为空间自回归模型，其表达式如下： 其中，y是因变量，X是解释变量，W是空间权重矩阵，β是参数向量，ρ是空间滞后项Wy的参数，其衡量观测值之间的空间相互作用程度， 是白噪音干扰项。空间滞后项视为一个内生变量，而且适当的估计方法必须解释这种内生性。 横截面数据：空间误差模型 空间误差模型的表达式常用的有如下几种： 空间AR（1）的形式： 其中，W是空间权重矩阵，ε是回归残差向量，λ是自回归参数，衡量了样本观察值中的空间依赖作用，即相邻地区的观察值y对本地区观察值y的影响方向和程度，当地区之间的相互作用因所处的相对位置不同而存在差异时，则采用这种模型。 空间MA（1）的形式: (moving average) 其中W是空间权重矩阵，μ为白噪声 空间ARMA（1）的形式为： 实际上还有其他更高阶的设定情况，但鉴于估计中的空间权值问题