商业银行6-10章答案.docVIP

第6章 商行资产负债管理策略 一、填空 1、资产负债管理理论按经历的过程，可划分为 、 、 资产负债外综合管理理论。2、资产负债管理理论强调的中心是 ，它依次经历了　　　　　　　 、　　　　　　、　　　　　 三个阶段。 3、　　　　　　　　 理论的出现标志着商业银行在资金管理上更富进取性，摆脱了被动负债的制约。 4、融资缺口是指 　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 二、选择 1、强调流动性为先的管理理念的理论是（B ） A、资产负债综合管理理论 B、 资产管理理论 C、 负债管理理论 D、资产负债综合管理理论和资产负债外管理理论 2、.当利率敏感性缺口为负值，利率处于下降阶段时，( D ) A、利息收入的增加幅度利息支出的增加幅度 B、利息收入的增加幅度利息支出的增加幅度 C、利息收入的减少幅度利息支出的减少幅度 D、利息收入的减少幅度利息支出的减少幅度 3、 当预测市场利率（ B ）时，银行应主动营造正缺口，扩大净利息差额。 A、下降B 上升 C 不变 D、达到最高点 三、　判断 1、商业性贷款理论忽视了活期存款具有相对稳定性。T ２、可转换理论扩大了资产组合的范围。F ３、负债管理思想源于利率管制下的金融创新。T ４、资产负债管理思想的各阶段是继承和发展的关系。T ５、当利率敏感性缺口为负值时，当利率敏感性比率大于１。F 6、处于负缺口状态的银行在利率下调时，利差收益会增加。F 7、当预计市场利率即将上升时，为了扩大利差收益，商业银行应减少利率敏感性负债，增加利率敏感性资产。T 第7章 证券业务 一、选择题 1、银行证券投资的基本目的是（A） A、盈利性 B、安全性 C、流动性 D、 避税 2、（ D ）投资风险较大，商业银行应谨慎购买。 A、市政债券B、国库卷C、中长期债券 D、公司债券 3、（ B ）是商业银行流动性管理中的重要工具。 A、市政债券B、国库卷C、中长期债券 D、公司债券 ４、下列说法正确的是（BE ） A、资本金是衡量商业银行经营实力的重要指标，因而数量应越多越好 B、 存款的稳定性比存款的总量意义更大 C、可用头寸就是可贷头寸 D、在商业银行的各项负债中，存款是主要的负债形式，因而存款应越多越好。 E、大多数西方国家法律上都禁止银行投资于工商企业股票、 ５、以下说法错误的是（ C ） A、利息支出是银行支出的的主要部分 B、中间业务不运用或不直接运用自己的资金 C、公司债券是银行证券投资的主要种类 D、历史加权平均成本法能够评价银行的历史经营状况 二、判断题 1、短期有价证券是银行流动性管理中不可或缺的第二准备。T 2、混业经营是指投资银行也可以兼营银行业务。F 3、20世纪80 年代以来西方银行兼营证券业务成为一种趋势。T 4、商业银行证券投资主要以各类债券，特别是公司债券为主要类别。F 5、银行投资地方政府债券往往享有减免税优惠。T 6、《格拉斯斯蒂格尔法》代表美国金融业从20世纪30年代开始实行严格的分业经营。T 7、我国金融业实行的是分业经营。T 8、放款业务是商业银行获取最大限度利润的基础，是商业银行业务经营的关键点，因此，从获取收益的角度看，证券投资业务对商业银行无关紧要。F 第8章 表外业务 一、填空 １、按照巴塞尔委员会的要求，广义的表外业务分为 、 两大类。 2、表外业务形成银行的 收入。 3、狭义的表外业务包括 、 、 、 。 4、 是国际通行的结算工具，有 、 、 。 二、选择题 1、狭义的表外业务有（ACEF） Ａ、担保Ｂ、信托Ｃ、贷款承诺Ｄ、代收代付Ｅ、期货Ｆ、信用证 2、狭义表外业务具有（ BCEF ）特点 Ａ、规模小Ｂ、灵活性大Ｃ、盈亏巨大Ｄ、交易分散Ｅ、透明度差Ｆ、风险多 3 、以下业务中风险较小的有（BCDE ） A、信用证B、结算 C、代理行业务D、基金托管 E、个人理财F、票据发行便利 4、以下业务中风险较大的有（AF ） A、金融衍生工具B、保管箱业务C、代理行业务D、基金托管 E、个人理财F、票据发行便利 5、表外业务隐含的风险较大，包括（ABCDEF ） A、信用风险B、国家风险C、操作风险D、流动性风险 E、市场风险F、定价风险 三、判断题 1、备用