有关引入强制性结算及扩大强制性汇报的进一步谘询.PDFVIP

有關引入強制性結算及擴大強制性匯報的進一步諮詢 總結 2016 年 7 月 目錄 引言 …………………………………………………………………………..1 第二階段匯報適用的資料欄 1 使用香港儲存庫範本 2 無需提交PDF檔案 2 澄清／刪除若干行政資料欄 3 「Remarks 1 」及「Remarks 2 」資料欄的目的 3 涵蓋範圍 4 產品分類 4 有關日期及期間的資料欄 4 法律實體識別編碼 4 與定價有關的資料 5 執行、結算及壓縮 5 有關交易識別參考編號的資料欄 5 有關交易估值的資料欄 6 前瞻 6 金融服務提供者名單 7 經IRS CCP進行的活動有限或市場風險承擔有限 7 對IRS CCP 的指定 8 其他事項… 8 匯報涉及個人的識別對手方身分的詳情9 收到一名回應者的進一步意見 9 T+1 結算及公眾假期 10 訂明人士的中央名單 10 替代遵守──可資比較司法管轄區的名單 10 須進行結算的掉期息率 10 - i - 公司內部之間的交易 11 透過第三者結算 11 掩蓋資料 11 指明附屬公司的定義 11 結語及下一步工作 12 附錄 A – 回應者名單 13 附錄 B – 對資料範本的意見及監管機構的回應概要 14 附錄 C – 須於第二階段匯報填報的強制匯報資料欄 經修訂版本 15 附錄 D – 應以香港儲存庫標準範本匯報的交易 16 附錄 E – 金融服務提供者經修訂名單 17 - ii - 引言 1. 香港金融管理局( 金管局) 與證券及期貨事務監察委員會(證監會) 於 2015 年 9 月就引入場外衍生工具強制性結算(第一階段結算)及擴大強 制性匯報(第二階段匯報) ，發表聯合諮詢文件(諮詢文件) 。 2. 諮詢文件提出多項事宜邀請公眾人士提出意見，其中包括在第二階 段匯報下，向金管局營運的交易資料儲存庫(香港儲存庫) 提交交易 資料時須填報的建議資料欄。 3. 金管局與證監會於 2016 年 2 月 5 日發表諮詢總結(2016 年 2 月 5 日 總結文件) ，概述及回應就建議資料欄以外的所有事宜收到的意見。 該文件亦就金融服務提供者的建議名單諮詢各界意見。本文件列出 我們就該兩項事宜的總結，並處理另外兩項事宜，即(i)我們對應如 何匯報與個人進行的交易的經修訂立場；以及(ii)我們就一個業內公 會在我們發表 2016 年 2 月 5 日總結文件後提出的一般意見的進一步 回應。 4. 本文件應與諮詢文件、較早前發表的 2016 年 2 月 5 日總結文件及收 到的所有意見一同閱讀。該兩份文件及所有意見的全文均可以於 金 管局及 證監會的網站查閱。 5. 謹此向每位曾投放精神和時間發表意見的人士表示謝意。各位的意 見及建議至為有用，有助我們敲定制度的不同範疇，尤其包括第二 階段匯報適用的香港儲存庫範本及詳細資料欄。 6. 有關第一階段結算及第二階段匯報的規則將如期分別於 2016 年 9 月 1 日及2017 年 7 月 1 日生效，敬請留意。 第二階段匯報適用的資料欄 7. 我們就建議資料欄共收到 7 份意見書。回應者包括銀行、行業組織 及交易資料儲存庫。附錄A 載有回應者名單，有關的意見全文可於 金 管局或 證監會的網站查閱。 8. 附錄 B 的表概述所收到的意見，以及我們的回應。如表內所見，回 應者提出的意見內容主要是：(i) 要求澄清須於某些