随机过程第二章.pptVIP

有限维分布的对称性和相容性 对称性：对 的任何一个排列 定理2.1 （Kolmogorov定理） 有限维分布 若满足对称性 和相容性，则必存在一个随机过程 使得 恰好是 的有 限维分布族。 例 X(t)=U+tV,其中U和V相互独立，且都服从标准正态分布，求X(t)的协方差函数。 独立增量过程的性质： 思考与练习 p.31 2.2, 2.3, 2.5 练习 在自然界中有一类随机过程，它的特征是产生随机现象的主要因素不随时间而变。例如 因为产生随机现象的主要因素不随时间而变，所以 随机过程的统计特性不随时间推移而变——平稳过程。 §2.3 随机过程的基本类型 §2.3.1 平稳过程 定义2 如果随机过程{X(t), t∈T}的所有二阶矩存在，并且E(X(t))=μ, 自协方差函数CX(t,s)只与时间差t-s有关，则称{X(t), t∈T}为宽（弱）平稳过程或二阶平稳过程 注意： 1）宽平稳过程的自协方差函数CX(t,s)是偶函数，可记为CX(t,s)=CX(t-s). 2) CX(0)=Var(X(t))，且|CX(t)|≤CX(0) 例如：平稳白噪声序列、滑动平均序列 §2.3.2 独立增量过程 * 第二章 随机过程的基本概念和基本类型 §2.1 基本概念 Ex.1 对某城市的气温进行n年的连续观察, 记录得 一、实际背景 在许多实际问题中,不仅需要对随机现象做特定时间点上的一次观察,且需要做多次的连续不断的观察,以观察研究对象随时间推移的演变过程. 研究该城市气温有无以年为周期的变化规律? 随机过程的 谱分析问题 Ex.2 从杂乱电讯号的一段观察{Y(t),0 t T} 中,研究是否存在某种随机信号S(t )? 过程检测 Ex.3 监听器上收到某人的话音记录{Z(t),αt β} 试问他是否确实是追踪对象？ 过程识别 二、随机过程定义 为(ΩF,P)上的一个随机过程. 定义 设(Ω,F, P)是概率空间, ,若对每个 是概率空间(ΩF,P)上的随机变量, 则称这族随机变量 注 1) 称T是参数集(或参数空间) 当T=(1,2, …，n), 随机向量 当T=(1,2, … ,n,…), 时间序列 随机过程是n 维随机变量，随机变量序列的 一般化,是随机变量X(t), 的集合. 用E表示随机过程 的值域,称E为 过程的状态空间. Ex.5 设(Ω,F, P)是对应于抛均匀硬币的概率空间: 做无穷多次抛硬币独立试验,引入随机变量 则 是一随机过程. 其参数集T ={0,1,2,…}, 状态空间E={0,1}. 随机过程的理解 为集合T 与Ω的积集. 称 随机过程 可看成定义在积集 上的二元函数 1)当固定 是一个随机变量； 2)当固定 ,作为 的函数， 是一个定义在T上的普通函数. T Ω X(t1,ω) X(t2,ω) X(t,ω1) X(t,ω2) X(t,ω3) t1 t2 tn 定义 对每一固定 ，称 是随机过程 的一个样本函数. 也称轨道,路径,现实. 三、随机过程的分类 1. 按状态空间和参数集进行分类 1) T, E 均为可列集; 2) T 是可列集, E 不可列; 3) T 不可列, E 为可列集; 4) T, E 均不可列. 当T为可列集,称为离散参数随机过程, 随机 序列, 时间序列. 当E 为可列(或有限)集,称为离散状态随机过 程. 2. 按概率结构进行分类 1) 二阶矩过程 若过程 对每一个 , 的 二阶矩都存在. 2) 独立过程 对任意整数 n及任意n个不同的 ,随机变量 相互独立. 3) 独立增量过程 对任一正整数n及任意 随 机变量 相互独立. 过程 增量 重要子类有泊松过程，维纳过程. 4)马尔科夫过程. the graph of y = cos x ????????