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多元GA RCH 模型结构特征、 参数估计与假设检验研究综述 ·147 · 多元GARCH 模型结构特征、 ① 参数估计与假设检验研究综述 刘 志 东 (中央财经大学) 【】可以采用多元GA RCH 模型对金融市场的相关问题进行研究, 如对 单 个资产收益的波动率和不同资产收益之间的条件协方差矩阵的研究等。 本文分别 以多元GA RCH 模型结构特征、 参数估计和假设检验等为线索, 系统地回顾了国 内外对于多元GARCH 模型的发展与最新研究成果, 并对相关成果进行了分析和 评价。最后指出了现在和未来该领域研究的主要方向。 　多元GARCH 　波动率　参数估计　假设检验 　F224.0　　　A A Su