从均衡到均衡：制度变迁的主观博弈框架.docVIP

???? 从均衡到均衡：制度变迁的主观博弈框架 丁利 【学科分类】法律经济学【关键词】制度 均衡 制度变迁 经典博弈论 进化博弈论 主观博弈【写作年份】2003年 【正文】???? 从均衡到均衡：制度变迁的主观博弈框架* ?? ??北京大学法学院丁利 ?? ?? ??摘要：经典博弈论在解释那些已经稳定下来的制度是如何起作用的问题上是非常有说服力的；但其隐含的“每个博弈者都知道模型本身”假设在制度变迁问题上很难描述“从均衡到均衡”的跃迁。进化博弈作为与经典博弈论互补的观念，虽然对博弈解概念在稳定或统计意义上给出其合理性证明，由于强烈依赖于“稳态环境”假设，也存在一些值得拓展之处。结合最近十多年关于博弈论基础的众多重要结果，本文讨论一个在主观博弈(subjective game)观点下对这两种行为给出一贯解释并能应用于制度变迁问题的可行性。 ?? ?? ?? ??什么是制度？或者说，制度是如何起作用的？经典博弈论及其应用——机制设计理论给出了有说服力的回答。那就是，制度通过一个机制（博弈形式）的实施，使得人们在此机制下的均衡结果是满足一组社会价值判断标准的目标。这样一个框架适用于从事后解释那些稳定下来的行为模式以及这些行为模式的“合制度性”或合目的性。但是，制度变迁过程，表现为从均衡到均衡的跃迁，则不是这样一个框架所能够容纳的。如果我们只关心制度变迁的结果，那么这个框架可能足以抓住重要的东西。但是当变迁过程本身是如此重要甚至直接影响到最终结局的时候，我们需要一个稍微复杂些的能够刻画过程的框架。正在稳健地发展着的主观博弈理论有可能是实现这个意图的候选者。 ?? ??本文内容是如下安排的。我们首先给出一个关于博弈论与机制设计理论的制度观的讨论，并强调这样一种静态的制度观不足以刻画制度变迁问题；第二部分我们讨论关于博弈论解概念的基础的两个互补的知识论与进化论观念；第三部分提出一个兼顾知识论与进化论观念的主观博弈框架。最后，我们在结语中讨论研究者作为特殊的博弈者在制度变迁中的角色。 ?? ??机制设计：关于制度的规范理论 ?? ??在规范意义上，标准的经济学（甚或整个社会科学）关于制度问题有一个三位一体的结构，即博弈论、社会选择与机制设计理论。如果我们知道一个社会的价值目标，并且知道人们是如何决策的以及这些决策会导致何种结果，那么就可以通过设计一个机制（博弈形式）使其（均衡 ）结果满足某种社会最优性标准。严格来说，机制设计理论 试图给出一个全面刻画，即，哪些社会目标，在什么行为模式（博弈解概念）下，能否通过何种机制得以实现。在实证意义上，这个框架也可以看作是对已经存在并发挥着作用的制度的事后解释，如果我们认为刻画制度与刻画社会组织中人们在制度指引下的决策行为是同一回事的话。 ??结合了博弈论与社会选择理论的机制设计理论 一般是这样的： ??一个环境 ，其中 是社会的可能的最终结果的集合， 是社会博弈者集合， 是自然状态 集合。一个社会选择规则 或社会选择函数 代表了社会目标，它对每一个自然状态给出一个（或一组 ）“社会合理的”结果，通常采用把在 上的个人偏好组合 转化为社会偏好 的方式 。 ??一个（正规型 ）机制 ，其中 是信号（策略）空间， 是结局函数(outcome function) 。 是我们采用的解概念，代表了社会博弈中人们做出决策的行为模式，对每一 ，给出一解 。通常我们以纳什均衡 为解概念 ，即存在一策略 组合 ，使得对任何 ， ， 。换句话说， 是最优反应对应的不动点。 ??当对所有 ，则称机制执行了社会选择规则 。这个框架的观念反映在如图的Mount-Reiter三角中。 ??机制设计理论的基本出发点是，机制的设计者知道在何种社会状态下相应的社会目标，但不知道社会处在哪个状态之中 。如果他知道社会状态是什么，直接强制执行社会目标即可。但因为做不到这点，所以只好通过制度来间接实现 。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??是否“存在”一个社会目标，是值得进一步考察的。首先，不同价值标准来源于何处。一个可能的解决思路是，借用纳什规划(Nash program)的观念，我们可以把社会价值看作是社会谈判过程的结果，而谈判又可以看作是更基本的非合作社会博弈的结果 。其次，阿罗定理揭示出不同价值标准之间的内在不一致性 。与此有关，第三，如果将社会选择规则或函数直接理解为制度，则存在虚假显示偏好的策略性操纵 问题。 ??机制设计者可以有几种解释。一是社会博弈中的一个特别博弈者，他的个人目标即社会目标；或者一个利益不相关的局外人，譬如卢梭的《社会契约论》中提供立法的“外邦人”。另外，可以解释