平稳时间序列模型树立.pptVIP

* 在原假设成立的条件下有： 于是计算统计量F，在给定的显著性水平下α。 若FF α，则拒绝原假设，说明两模型差异是显著的， 此时模型阶数存在升高的可能性。 若FF α，此不能拒绝原假设，说明两模型差异不显著， 此时模型阶数存在降低的可能性。 注：F检验定阶法的应用条件：两模型中有一个为合适模型。 * 举例：见课本P98及Eviews操作。 * 三、最佳准则函数定法 最佳准则函数法，即确定出一个准则函数，该函数既要考虑某一模型拟合时对原始数据的接近程度，同时又要考虑模型中所含待定参数的个数。 建模时，使准则函数达到极小的是最佳模型。 * （一）赤池的AIC准则和BIC准则 1.AIC 准则(Akaike iformation criterion) AIC准则是1973年由赤池（Akaike）提出，此准则是对FPE准则(用来判别AR模型的阶数是否合适)的推广，用来识别ARMA模型的阶数。 * AIC准则函数为： 式中，M为模型中参数的个数。 AIC的简化式为： 式中： 是残差方差 的极大似然估计值。 * Eviews输出的Akaike info criterion与上述形式略有差别(参见Eviews help)，其定义为： 其中：n是实际观察值的个数。 例见操作。 * 2.BIC准则 柴田（Shibata）1976年证明AIC有过分估计自回归参数的倾向，于是Aka