计量经济学庞浩-第三版.ppt

虚拟变量既可作为被解释变量，也可作为解释 变量，分别称其为虚拟被解释变量和虚拟解释变量。 虚拟被解释变量的研究是当前计量经济学研究的 前沿领域，如MacFadden、Heckmen等人的微观计 量经济学研究，大量涉及到虚拟被解释变量的分析。 本课程只是讨论虚拟解释变量的问题 虚拟变量在回归模型中的角色 * PPT课件 第二节 虚拟解释变量的回归 本节基本内容: ●加法类型 ●乘法类型 ●虚拟解释变量综合应用 * PPT课件 在计量经济学中，通常引入虚拟变量的方式分为 加法方式和乘法方式两种：即 对上式可 分解为： 实质:加法方式引入虚拟变量改变的是截距； 乘法方式引入虚拟变量改变的是斜率。 * PPT课件 以加法方式引入虚拟变量时，主要考虑的问 题是定性因素的属性和引入虚拟变量的个数。 分为四种情形讨论： （1）解释变量只有一个定性变量而无定量变量，而且定性变量为两种相互排斥的属性； （2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性）和一个定量解释变量； 一、加法类型 * PPT课件 （3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属性）和一个定量解释变量； （4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是两种属性）和一个定量解释变量； 思考： 四种加法方式引入虚拟变量会产生什么效应？ * PPT课件 （1）一个两种属性定性解释变量而无定量变量的情形 农村 * PPT课件 （2) 一个定性解释变量（两种属性）和一个定量解释变量的情形 城市 农村 * PPT课件 共同的特征：截距发生改变（？） * PPT课件 （3）一个定性解释变量（两种以上属性）和一个定量解释变量的情形 * PPT课件 * PPT课件 （4）两个定性解释变量（均为两种属性）和一个定量解释变量的情形 * PPT课件 夏季、农村居民 冬季、农村居民 * PPT课件 上述图形的前提条件是什么？ * PPT课件 运用OLS得到回归结果，再用t检验讨论因素 是否对模型有影响。 加法方式引入虚拟变量的一般表达式: 基本分析方法: 条件期望。 * PPT课件 加法方式引入虚拟变量的主要作用为： 1.在有定量解释变量的情形下，主要改变方程 截距； 2.在没有定量解释变量的情形下，主要用于方 差分析。 * PPT课件 基本思想 以乘法方式引入虚拟变量时，是在所设立的模型中，将虚拟 解释变量与其它解释变量的乘积，作为新的解释变量出现在 模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。或者将模 型斜率系数表示为虚拟变量的函数，以达到相同的目的。 乘法引入方式: （1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化； 分析手段：仍然是条件期望。 二、乘法类型 * PPT课件 模型形式： 例：研究消费支出 受收入 、年份状况 的影响 （1）截距不变的情形 * PPT课件 （2）截距和斜率均发生变化 例，同样研究消费支出 、收入 、年份状况 间的影 响关系。 模型形式： * PPT课件 不同截距、斜率的组合图形 重合回归：截距斜率均相同 平行回归：截距不同斜率相同 共点回归：截距相同斜率不同 交叉（不同）回归：截距斜率均不同 * PPT课件 三、虚拟解释变量综合应用 所谓综合应用是指将引入虚拟解释变量的加法方 式、乘法方式进行综合使用。 基本分析方式仍然是条件期望分析。 本节主要讨论 （1）结构变化分析； （2）交互效应分析； （3）分段回归分析 * PPT课件 （1）结构变化分析 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、不同的回归三个模型均不是同一模型。 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）； 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）； 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。 * PPT课件 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储 蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ 模型的设定形式为 ： * PPT课件 显然，只要 、 不同时为零，上述模型就能刻画改革开放前后我国居民储蓄收入模型结构是否发生变化。 回归方程： * PPT课件 问题： 1.本例中，平行、共点回归、不同的回归三模型的经济学背景解释是什么？ 2.如何进行结构变化判断？ 3.是否可对(2)、(3)分别进行 OLS 估计？为什么？ 4.若分别对(2)、(3)进行 OLS 估计应注意什么？ * PPT课件 （2）交互效应分析 交互作用: 一个解释变量的边际效应有时可能要依赖于另一个解释变量。为此，Klein和Morgen(1951)提出了