计量经济学第9章.pptVIP

所以a1是XX对应于特征值λ1的特征向量。由（9.31）、（9.32）和（9.33）式求得 （9.36） 因此，必须取λ1为XX的最大特征值，而a1为对应的特征向量。 对于第二个主分量F2，类似地有 （9.37） 满足约束 后一约束是满足正交性要求的。由于 （9.38） 所以，当且仅当F2F1=0。构造拉格朗日函数 （9.39） 对a2求偏导数并令其为0。 （9.40） 左乘a1得 （9.41） 即 （9.42） 但由于