上市保险公司β系数的测算分析.docxVIP

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2020-02-20 发布于江西
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上市保险公司β系数的测算分析.docx

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β 摘要 : CAPM β 关建议。关键词: β 一、引言的 β (CAP M) 2 015 20% β 系数， β 二、理论依据马科维茨早在?1 952 廉? β β β 参 (一) ( 集团) 6016 28 601 601 中国太平洋保险 ( 集团) 股份有限公司 ) 2 011?年 2 月- 2015 年 12 月共 k 月 (二收益率。分析我国的上市保险公司受到的系统性风险大小，了解当前保险行业的风险状况。20 分析我国的上市保险公司受到的系统性风险大小，了解当前保险行业的风险状况。 20?×?20 2. (三) β 系数。利用 Evi ews 8.0 1. 中国平安的 β β 1. 3147 39 ，判决系数 R2=0. 6628 52 t 检验的 P 值为 0.0 000 ，在 5% β 系数为 1.3 14739 1 β 2. t P ，判决 0.0 025 ，在 5% β 系数为 1.1 156 44 检，大于验的 1 值为，表明证 3. 中国太保的 β β 1.0 77185 ，判决系数 R2= 0.5 25157 t 检验的?P 值为 0 .0038 ，在 5% β 系数为 1.07 7185 ，接近?1 4. 保险行业?β 数 β t 系数为 1. P 1691 89 ，判决系，在检验的 0.00 00 5% D. W. 值为 1.39 (四) β β R2 大于或接近 0 .5 β 通过 t β 值均大于?1 β 值为 1.16 9189 1% ，则保 1. 1691 89% β β 值接近?1 β β 系数 β 系数 β β 1.1 69189 ，均大于?1 系数系 20 20?×?20 β β [1] 阎东明, 张华伦. β [J]. 西安理工大学学报 .1996 [2] 郭艳萍, 李娇 . [J]. 济论坛 .201 3(05) 需求不足、经济萧条时，保险公司将面临展业困难、借款人违约风险提升等问题。经20 需求不足、经济萧条时，保险公司将面临展业困难、借款人违约风险提升等问题。经 20?×?20