外汇交易与外汇业务.pptxVIP

第10章 外汇市场与外汇交易;四、套利交易;2、套利交易类型;3、套利机会的判断; 教材304页例题;;思考题：;;套利者的抵补套利过程;Spot 1.8400/20 ； spot/3Month 10/20;;3、非抵补套利（投资者没采取抵补保值措施）;问题与思考;;结果分析：;￡ 102.5万(英） $140.86万（美）;￡ 102.5万(英） $140.86万（美）spot/6Month ￡1＝ $1.3640/50;;套利交易总结：;五、掉期交易;;;;;;;;;;;;;掉期交易的应用;例2;（二）利用掉期交易投机;;（三) 银行的掉期交易;例题3;例题4：;即期 美元 多头 300万 3个月 美元 空头 300万 日元 空头 12010万， 日元 多头 12010万 加拿大元 空头 328万， 日元 多头 12020万 ;银行利用掉期交易进行资金结构和期限的调整;;;