第三章 泊松过程要点.pptVIP

第二节、相邻事件的时间间隔 证明思路： 先证必要性 （ 1 ）求 的联合概率密度； （ 2 ）求 的联合概率密度； （ 3 ）证明 的 服从 的指数分布； （ 4 ）证明 独立。 1 2 ( , , , ) n S S S ??? 1 2 ( , , , ) n X X X ??? (1 ) k X k n ? ? k X ? 1 2 , , , n X X X ??? 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 这个定理表明，若已知随机事件在某段时间内发生的 次数是一个强度为 的泊松过程，那么任何两个事件发 生的时间间隔服从参数为 的指数分布； 反之，如果已知任意两个时间发生的时间间隔相互独 立且同服从参数为 的指数分布，则一定时间内随机事 件发生的次数是一个强度为 的泊松过程。 ? ? ? ? 第二节、相邻事件的时间间隔 这个定理提供了一个检查计数过程是否为泊松过程的方 法： 1 ）用统计方法检验事件发生的时间间隔是否相互独立； 2 ）用假设检验方法检验 的密度 只要上述两条成立，就可认定与时间 t 有关的随机事件发 生的次数是一强度为 的泊松过程。 0 1 : i i i H X S S ? ? ? , 0 ( ) 0, 0 x e t f x t ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二节、相邻事件的时间间隔 例 4 ：研究一机械装置，设它在 [0,t) 内发生的“震动”次 数 N(t) 是强度为 5( 次 /h) 的泊松过程，并且当第 100 次“震动” 发生时，此机械装置发生故障，试求： 1 ）这一装置寿命的概率密度； 2 ）两次“震动”时间间隔的概率密度； 3 ）相邻两次“震动”的平均时间间隔。 解： 1 ）从题意可知，这一装置的寿命为 ，其概率密度函数为 100 S 100 99 5 5(5 ) , 0 ( ) 99! 0, 0 t S t e t f t t ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二节、相邻事件的时间间隔 2 ）任意两次“震动”的时间间隔 服从参数为 的指数分布，其 密度函数为 5 5 , 0 ( ) 0, 0 t e t f x t ? ? ? ? ? ? ? 5 ? ? i X 3 ） 1 ( ) 5 i EX h ? 为相邻两次“震动”的平均时间间隔。 第三节、剩余寿命与年龄 设 表示在 [0,t] 上事件发生的个数 表示第 n 个事件发生的时刻 表示在 t 时刻前最后一个时间发生的时刻 表示 t 时刻后首次事件发生的时刻 令 ( ) N t n S ( ) N t S ( ) 1 N t S ? ( ) 1 ( ) N t W t S t ? ? ? ( ) ( ) N t V t t S ? ? 第三节、剩余寿命与年龄 与 的具体意义： 设一零件在 t=0 时开始工作，若它失效，则立即更换 （假设更换所需的时间为 0 ），一个新的零件开始重新工作， 如此重复下去。 记 为第 n 次更换时刻，则 表示第 n 个零件的 工作寿命，所以 表示正在工作的零件的工作时间，称为年龄 表示观察者在时刻 t 所观察的正在工作的零件的剩 余寿命 ( ) W t ( ) V t n S 1 n n n X S S ? ? ? ( ) V t ( ) W t 第三节、剩余寿命与年龄 由定义知 , ( ) 0,0 ( ) t W t V t t ? ? ? ? 定理 3 ： 是参数为 的泊松过程，则 （ 1