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PAGE I
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 31407 摘要 II
10521 Abstract III
18606 1.绪论 1
4648 1.1研究背景及意义 1
767 1.2数据来源 1
14039 1.3本文主要工作 2
32163 2.理论知识介绍 3
25076 2.1因子分析 3
11221 2.1.1因子分析简介 3
18147 2.1.2因子分析的基本原理 3
13338 2.1.3 R型因子分析模型 3
30720 2.1.2因子分析的步骤 4
30110 2.2聚类分析 5
7426 2.2.1聚类分析的介绍 5
4497 2.2.2 K-均值聚类分析 5
20833 2.3证券投资组合理论 6
24681 2.3.1古典国际证券投资理论 6
4886 2.3.2现代证券投资组合理论 6
14897 2.3.3证券投资组合理论的评价 7
11307 3.多元统计方法在证券投资组合中的应用 9
29260 3.1因子分析在证券投资组合中的应用 9
5617 3.1.1实证分析 9
10836 3.2聚类分析在证券投资组合中的应用 14
2787 3.2.1实证分析 14
32003 4.证券投资组合方法的比较 18
25707 5.结论 19
18757 5.1全文总结 19
3126 5.2展望 19
26331 参考文献 21
17586 致谢 22
多元统计方法在证券投资组合中的新应用
摘要
由于人类科学技术的快速提高和人们生活水平的改善，金融投资行业的不断进步与壮大，人们投资意识的加强，证券投资组合已经成为人们生活中的重要组成部分，如何进行正确的证券投资也成为了我们需要解决的一个难题，而多元统计分析方法正是处理这一类问题的有效方法与途径之一。
本文主要使用2015年国内45家金融企业股票的10个财务数据进行了因子分析和聚类分析。通过因子分析找出共性指标，得出影响股票价格的公共因子有三个：规模因子、盈利能力因子、偿债能力因子，并且计算出各金融企业股票的综合得分，对其作评价与排序，该结论对广大投资者理解和认识金融投资业提供了现实根据。接下来对这些股票进行聚类分析，分析结果显示，可将这45只股票归为3类。根据聚类分析结果，广大证券投资者能够有针对性的进行股票投资组合选择与决策。最后，将因子分析、聚类分析与其他一些证券投资组合方法进行比较分析，通过比较结果可知，可将多种证券投资组合方法综合使用，做到提高数据分析的有用性和准确性，使参考更具价值。
关键词：多元统计方法，因子分析，聚类分析，证券投资组合
New application of multivariate statistical method in securities investment portfolio
ABSTRACT
Due to the rapid increase of human science and technology and the improvement of peoples living level, the financial investment industry progress and growth, strengthen the sense of investment, portfolio investment has become an important part in peoples life, how to make the right investment has become a problem we need to solve, and the method of multivariate statistical analysis it is one of the effective methods and ways to solve this kind of problems. This paper mainly uses 10 financial data in 2015 45 domestic financial companies by factor analysis and cluster analysis. Through factor analysis to find out the common indicators that affect the stock price in the three common factors: scale factor, profitability facto
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