RAROC在商业银行信贷风险管理及贷款定价中的应用研究12.22.docx

PAGE 9 目录 1228 一、文献综述 2 1014 二、基于商业银行年报的风险调整资本收益率RAROC 4 29421 （一）RAROC简介 4 29799 1．预期损失 4 21845 2.经济资本 4 24064 （三）国内上市商业银行RAROC指标测算 5857 1.数据来源 4 28295 2．变量取值 5 12261 3．测算结果 5 25927 （四）结果讨论 6 8545 1．正确性 6 15937 2.数据分析 6 584 三、基于RAROC的商业银行贷款定价策略 6 31663 （一）贷款风险控制 6 16053 步骤2：测算该笔贷款的最大RAROC指标值，即项目RAROC 7 10465 步骤3：根据项目RAROC，判断是否同意贷款申请， 7 19924 （二）贷款定价方法 7 32007 1．定价模型 7 31743 2．利率修正 7 25934 （三）模拟计算过程 8 4838 1．案例的设计 8 14596 2. 初始利率的计算 8 14254 3. 贷款定价修正 9 12176 四、结论与思考 9 22392 （一）牢固树立以RAROC为核心的资本约束理念 9 12168 （二）科学建立以RAROC为核心的绩效考核机制 9 31917 （三）统一部署以RAROC为核心的数据采集平台 9 1842 （四）集中研发以RAROC为核心的实务管理系统 9 RAROC在商业银行信贷风险管理及贷款定价中的应用研究 摘要：存贷利差是商业银行的主要利润来源,贷款是否有风险、贷款定价是否具备市场竞争力，不仅关系到商业银行的盈利，也关系到我国经济能否成功转型。本文以商业银行信贷业务为切入点，开展风险调整资本收益率RAROC的应用研究。主要内容包括三个方面：首先，提出了基于商业银行年报的RAROC计量方法，14家国内上市商业银行的RAROC测算结果表明：现阶段我国银行业面临较大的经营风险且风险还在加剧；其次，引入行业风险系数、客户回报系数对基于RAROC的贷款定价模型进行优化，差异化的贷款策略有助于商业银行在风险可控的情况下实现效益的最大化；最后，分析讨论了全面推行RAROC的困难，探讨了提升我国商业银行RAROC应用水平的有关路径。 关键词：RAROC；信贷风险；经济资本；预期损失；贷款定价 Research on the application of RAROC in credit risk management and loan pricing of commercial banks Abstract: Deposit and loan spreads is the main source of profit for commercial banks, whether there is a risk of loans, loan pricing is competitive with the market, not only related to the profitability of commercial banks, but also related to the success of Chinas economic transformation. Based on the credit business of commercial banks, this paper studies the application of risk adjusted return on capital RAROC. The main contents include three aspects: firstly, put forward the method of RAROC measurement of commercial banks based on annual reports, 14 domestic commercial banks listed on the RAROC calculation results show that: at the present stage of Chinas banking industry is facing greater risks and the risks are still increasing; secondly, the loan pricing model based on RAROC optimization into the industry risk coefficient the customer return coefficient, differentiated