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2020-06-01 发布于陕西
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现代组合理论现代组合理论 ModernModern PortfolioPortfolio TheoryTheory 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Harry Max Markowitz • 国籍国籍：：美国美国 001000101101110101000100 • 研究领域：金融经济学 • 博士学位：芝加哥大学 • 主要贡献主要贡献：现代组合理论现代组合理论，MMarkkowititz有有效边界，稀疏矩阵（Sparse Matrix ）方法，计算机模拟（Simscript） • 获奖获奖：JJohhn von NNeumann理论成就奖理论成就奖（（ 1989），诺贝尔经济学奖（1990） Harry Max Markowitz 001000101101110101000100 Jacob Marschak Milton Friedman Tjalling Koopmans Markowitz组合选择模型 • 组合期望收益率和标准差： 001000101101110101000100 N TT r w r w RR p i i i 1 N TT  w w  w w p i j ij i ,jj 1 Markowitz组合选择模型 • 风险分散： 001000101101110101000100 1 2 n  1     pp i ijj n n 总风险可分散风险系统风险 Markowitz组合选择模型 • 最小方差边界和有效边界： 001000101101110101000100 min 2 p s