东海社会安全证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

东海中证社会发展安全产业主题指数型证 券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 2017 年6 月30 日 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年8 月25 日 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第 2 页 共34 页 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2017 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东海社会安全 场内简称 - 基金主代码 001899 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年11 月23 日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 96,959,867.67 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指 数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误 差控制在4%以内。 投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为