随机变量及其分布5.pdfVIP

第二章 随机变量及其分布 §2.6 随机变量函数的分布 1、离散随机变量函数的分布 例2.6.1 写出对应分布列，等值点相应合并 2、连续随机变量函数的分布 随机变量X 的函数Y=g(X) ⑴当g(x)为严格单调时 第二章 随机变量及其分布 定理2.6.1 设X是连续随机变量，密度函数为 pX(x)，若y=g(x)严格单调，其反函数h(y) 有连续导函数，则Y=g(X) 的密度函数为  p [h (y )] | h (y ) | , a y b;  X p Y (y )   0, 其他 其中a=min{g(-∞),g(+∞)}, B=max{g (-∞),g(+∞)} 第二章 随机变量及其分布 定理2.6.2 设随机变量X服从正态分布 N( μ, σ2)，则当a≠0时，有 2 2 Y=aX+b~N(a μ+b,a σ). 例2.6.2 定理2.6.3 (对数正态分布)设随机变量X~ 2 X N( μ, σ)，则Y=e 的概率密度函数为  1 (lny )2  exp{ 2 }, y 0; p Y (y )  2y 2   0, y 0; 第二章 随机变量及其分布 定理2.6.4 设随机变量X服从伽玛分布 Ga( α, λ)，则当k0时，有 Y=kX~Ga( α, λ/k). 定理2.6.5 若随机变量X 的分布函数FX(x)为 严格单调的连续函数，其反函数FX-1(y)存 在，则Y=FX(X)服从上的均匀分布U(0,1)。 第二章 随机变量及其分布 ⑵当g(x)为其他形式时 如果g(x)不能同时满足“严格单调，反函数 连续可微”，求g(X)的分布通常从分布函数 定义出发。 例2.6.3 例2.6.4 第二章 随机变量及其分布 §2.7 分布的其他特征数 1、k阶矩 定义2.7.1 设X为随机变量，k为正整数。如 果以下数学期望存在，则称 k  E (X ) k 为X 的k阶原点矩，称  E (X E (X ))k k 为X 的k阶中心矩. 例2.7.1 第二章 随机变量及其分布 2、变异系数 定义2.7.2 设随机变量X 的二阶矩存在，则称 比值 Var( X ) (X ) C ( X )  E (X ) E (X ) 为X 的变异系数。 例2.7.2