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蒙特卡罗随机模拟投点法在数字积分中的 应用 数学与应用数学 0901 班：张瑞宸 指导老师 ：任明慧 摘要：本文首先介绍了蒙特卡罗方法的产生和发展，然后分析 了蒙特卡罗方法计算数值积分的理论原理，最后给出了蒙特卡罗 方法计算数值积分的 MATLAB 编程 实现，全文主要是讨论 了蒙 特卡罗方法在定积分计算的应用。而蒙特卡罗的优点：可以计算被 积函数非常复杂的定积分、重积分，并且维数没有限制，这是别的数 值积分方法还未达到的。蒙特卡罗的缺点：收敛速度慢，误差一般较 大，且是概率的误差，不是真正的误差。 关键词 ：蒙特卡罗方法，均值估计法，数值积分，Matlab 编程 Abstract This paper first introduces the emergence and development ： of the Monte Carlo method, and then analyze the theoretical principles of Monte Carlo numerical integration method, Full-text mainly discussed the application of the Monte Carlo method in the definite integral. The advantages of Monte Carlo: can be calculated the integrable functions very complex definite integral, Multiple integrals, and dimension no limit, other numerical integration methods have not yet reached. Monte Carlo Disadvantages: slow convergence speed, error generally higher, and the probability of error, not a real error. 1 Keywords: Monte Carlo method， Mean estimation method， numerical integral ，Matlab programming 0 引言 历史上有记载的蒙特卡罗试验始于十八世纪末期（约 1777 年），当 时布丰（Buffon）为了计算圆周率，设计了一个“投针试验” ，后文会给 出。虽然方法已经存在了 200 多年，此方法命名为蒙特卡罗则是在二 十世纪四十年，美国原子弹计划的一个子项目需要使用蒙特卡罗方法 模拟中子对某种特殊材料的穿透作用。出于保密缘故，每个项目都要 一个代号，传闻命名代号时，项目负责人之一 von Neumann 灵犀一点 选择摩洛哥著名赌城 蒙特卡罗（Monte Carlo） 作为该项目名称，自此 这种方法也就被命名为 Monte Carlo 方法广为流传。 蒙特卡罗方法，又名随机模拟法或统计实验法它是以概率统计理 论为基础，依据大数定律（样本均值替代总体均值）利用电子计算机数 字模拟技术，解决一些很难直接用数学运算求解或用其他方法不能解 决的复杂问题的一种近似计算法。本世纪40年代电子计算机的出现， 特别是近年来高速电子计算机的出现，使得用数学方法在计算机上大 量、快速地模拟这样的试验成为可能。通常蒙特卡罗方法通过构造符 合一定规则的随机数来解决数学上的各种问题。对于那些由于计算过 于复杂而难以得到解析解或者根本没有解析解的问题，蒙特卡罗方法 2 是一种有效的求出数值解的方法。一般蒙特卡罗法在数学中最常见的 应用就是蒙特卡罗随机投点和蒙特卡罗数值积分。 1 蒙特卡罗方法的产生与发 蒙特卡罗方法是在