军工ETF证券投资基金年度报告书.pdfVIP

国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017 年3 月24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年7 月26 日（基金合同生效日）起至12 月31 日止。 第2 页共39 页 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰中证军工ETF 基金主代码 512660 交易代码 512660 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年7 月26 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 154,079,995.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016 年8 月8 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调 整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由 于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基 金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对 投资策略 投资组合进行优化，尽量降低跟