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（财务知识）上国会财务成 本最后押题 4.甲、乙、丙、丁关于相关系数小于 1 的组合投资的有关论述如下：甲说投资组合机会集曲 线的向左弯曲必然伴随分散化投资发生；乙说投资组合报酬率的标准差是小于各证券投资报 酬率标准差的加权平均数；丙说一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比 例；丁说投资机会集必定是一条曲线。以上论述，不正确的是（）。A 、甲 B 、乙 C 、丙 D 、丁 （题目编号：CPA2007-cw-3-3-1-1-4 我要提问查看别人的提问） 答案：D 您的答案： 题目解析：因为有相关系数小于 1 的前提，所以甲、乙、丙的论述都是正确的，丁不正确 理由是因为如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线，如果投资两种以上的证券，其投资 机会集落在一个平面上。 5.某投资者在２月份以５００点的权利金卖出一张５月到期，执行价格为１３０００点的恒 指看涨期权，同时，他又以３００点的权利金卖出一张５月到期，执行价格为１３０００点 的恒指看跌期权。该投资者当恒指为（）时可以获得最大盈利。A 、１２２００点 B 、１３０００点 C 、１２８００点 D 、１３８００点 （题目编号：CPA2007-cw-3-3-1-1-5 我要提问查看别人的提问） 答案：B 您的答案： 题目解析：卖出看涨期权净损