联立方程计量经济学模型的单方程估计方法.pdfVIP

§4.4 联立方程模型的单方程估计方法 Single-Equation Estimation Methods 一、联立方程模型的两大类估计方法 二、联立方程模型单方程估计方法的特点 三、狭义的工具变量法（IV） 四、间接最小二乘法(ILS) 五、二阶段最小二乘法(2SLS) 六、简单宏观经济模型单方程估计方法实例 演示 一、联立方程模型的两大类估计方法 • 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大 类：单方程估计方法与系统估计方法。 – 所谓联立方程模型的单方程估计方法，是指每次只估 计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。 • 如间接最小二乘法、狭义的工具变量法、二阶段最小二乘法、 有限信息最大似然法、最小方差比方法等。 – 所谓联立方程模型的系统估计方法，是指同时对全部 方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。 • 如三阶段最小二乘法、完全信息最大似然法等。 二、联立方程模型单方程估计方法的特点 • 联立方程模型单方程估计方法解决了哪些问 题？ 1. 主要解决联立方程模型系统中每一个方程中的随机解 释变量问题，同时尽可能地利用单个方程中没有包含 的、而在模型系统中包含的变量样本观测值的信息； 2. 没有考虑模型系统方程之间的相关性对单个方程参数 估计量的影响。 • 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模 型的估计方法 。 – 单方程模型只有一个方程，其估计只需根据方程自身 的信息，没有其它与之相关的信息； – 而对于联立方程模型，由于内生变量之间相互依存， 作为被解释变量的内生变量同时又是其他方程的解释 变量，其单方程估计方法除根据所估计方程自身的信 息之外，还需要考虑该方程内生变量在其他方程中与 之相关的信息。 三、狭义的工具变量法 （IV，Instrumental Variables） ⒈什么是狭义的工具变量法？ • 方法思路： • 对于联立方程模型BY+X=N中的第i个结构方 程，有（g -1）个内生解释变量， k 个先决 i i 解释变量。 • 如果该方程是恰好识别的，则有（gi-1）= （k- ki ）。 • 于是，可以选择该方程所不包含的（k- ki ） 个先决变量作为其包含的（gi-1）个内生解 释变量的工具变量。 • 所以，所谓狭义的工具变量法，是指对于联立方 程模型BY+X=N中的第i个结构方程，为克服随机 解释变量问题，选择该方程中没有包含的（k- k ）个先决变量作为方程中包含的（g -1）个内 i i 生解释变量的工具变量。 – 其方法原理与单方程模型的IV方法相同。 – 狭义的工具变量法只适用于恰好识别的结构方程。 ⒉狭义工具变量法参数估计量的统计特性 • 一般情况下，工具变量法的参数估计量在小样本下 是有偏的，但在大样本下是渐近无偏的。 四、间接最小二乘法 (ILS, Indirect Least Squares) ⒈方法思路 • 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量， 不能直接采用OLS估计其参数。但是对于简化式方 程，可以采用OLS直接估计其参数。 • 所谓间接最小二乘法，是指先对关于内生变量的简 化式方程采用OLS法估计简化式参数，得到简化式 参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结 构式参数的估计量。 • 间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参 数估计。因为只有恰好识别的结构方程，才能从参 数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。 2.间接最小二乘法参数估计量的统计特性 • 对于简化式模型应用OLS法得到的参数估计量具 有线性、无偏性和有