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量化投资策略 目录 策略1：日内股指趋势型策略 策略2：股指震荡型策略 策略1,2组合报告 策略分析 附录 1.策略1：日内股指交易趋势型策略 测试周期：5分钟 手续费：1.5%% 委托偏移（冲击成本）：1跳 测试品种：IF 策略思想： 入场：行情在布林通道上轨，且在2条移动平均线之上，快速随机指标中JK，做多；反之，做空； 离场：1.止损离场 2.行情在移动平均线下或者快速随机指标中J[1]K[1],JK,平多；反之，平空 3.时间离场 样本内测试： 时间：2011年8 初始资金：10万 样本内资金曲线： 样本外测试： 2012年8 2012年9 2012年10 2012年11 2012年12 2013月1月1 2013年2 2013年3 2013年4 2013年5 2013年6 2013年7 2.策略2：股指震荡型策略 测试周期：5分钟 手续费：1.5%% 委托偏移（冲击成本）：1跳 测试品种：IF 策略思想： 入场：前一根Bar的收盘价和开盘价都在布林通道下轨之下，或者现在这根Bar开盘价在下轨之下，则开多；反之，则开空 离场： 1.止损离场：连续5根Bar都分别比前一根Bar的收盘价低，则止损平多；反之，则止损平空 2.行情高于上轨，平多；反之，平空 3.前一根Bar 开盘收盘价高于布林通道中轨，这根Bar最低价低于中轨，平多；反之，平空 样本内测