马尔可夫过程与泊松过程详细版.pptVIP

三、平稳链 6.1 马尔可夫链 如果齐次链中所有时刻的状态概率分布列相同，即： 则此齐次链是平稳的。 对于齐次链： 由切普曼-柯尔莫哥洛夫定理 0.0 三、平稳链 如果齐次链的状态概率都相同，即p(n)=p(1)，则称为平稳链 只要p(2)=p(1),则必定p(n)=p(1) 因为 p(n)=PT(s,n)p(s)，所以p(2)=PT(1,2)p(1) 或者 p(2)=PT(1)p(1) p(3)=PT(2,3)p(2) p(3)=PT(1)p(2)= PT(1)p(1)=p(2)=p(1) 0.0 对于平稳链: 三、平稳链 平稳链状态概率的计算 在方程 , 中取N-1个方程 求出 N 个未知数 0.0 三、平稳链 平稳链状态概率的计算 0 -2L 2L -L L 例2：具有反射壁的随机游动。设有一质点在线段上游动， 终端设有反射壁。质点只能停留在 上，游动的概率法则如下：如果游动前 质点在 位置，则以1/2概率向前或向后移动一 单位L，在 位置，则以概率1游动到 ，在 位置，则以概率1游动到 ，画出状态转移图，并求概率分布列。