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存款保险及其道德风险控制 存款保险及其道德风险控制 上海财经大学硕士学位论文 存款保险及其道德风险控制 摘要 从理论上讲，存款保险制度是保护中小储户、维护金融体系良好 运行的有力保障。但存款保险自建立伊始就引发了众多的争论，争论 的焦点问题就是存款保险所引致的道德风险问题。尤其是八十年代美 国的储贷协会危机，再一次证明了一个设计不合理的存款保险制度降 低了存款人和监管当局对银行经营的市场约束，给投保金融机构提供 了过度冒险的激励。 存款保险制度的道德风险问题是否是无法克服的?现行的道德风 险防范方案有哪些成功和失败的地方?我国是否有必要建立存款保 险制度?我国如何设计一个合理的存款保险制度以有效降低道德风 险危害?在本文中，笔者以防范存款保险的道德风险为主线，对以上 问题进行了深入探讨，以期为我国建立一个有效的存款保险制度提供 r一点有益的参考。 本文共分为五部分。第一章论述了建立存款保险制度的理论依据。 商业银行的内在脆弱性决定了金融风险的客观存在性。存款保险制度 的建立有助于防范银行挤兑的传染效应，有利于经济的稳定增长。作 为构成一国金融安全网的重要组成部分，存款保险制度具有审慎监管 和最后贷款人不能替代的作用。 第二章先从理论上对存款保险所引致的道德风险在银行资产选择 与资本决策中的表现进行了分析，进而全面剖析了道德风险带来的社 会效应，再通过对现实案例的分析，指出道德风险问题不容忽视。 第三章从宏观和微观两个视角重点实证分析了西方国家、特别是 美圈为了防范存款保险的道德风险而采取的相关改革措施，提出只有 通过完善监管立法，从银行所有者、市场和监管者三方面一起构建约 束机制，由存款保险引发的道德风险行为才可能降低。其中笔者认为， 柬冬f{j莠、!^撕臻镥 … 勃2-。? ； 存款保黠及其道德风险控制 上海财经大学硕士学位论文 对存款保险的合理定价并制定恰当的投保限额是防范存款保险道德 风险的关键因素。以上分析为构建我国的存款保险制度提供了有益的 借鉴。 第四章以一系列数据和事实阐述了中国现行隐性存款保险制度～ 一政府担保及其道德风险的危害性，反驳了一些经济学家以我国建立 公开存款保险的道德风险成本要大于现行隐形政府担保的论点，提出 在我国建立公开存款保险制度不仅十分必要，而且十分迫切。 在以上各章的基础上，第五章提出了我国防范存款保险道德风险 的关键问题。第一节从立法角度指出了在设计我国存款保险制度时， 法律上应注意的关键方面。第二节对防范我国存款保险道德风险的重 要二手段——保险费率定价和受保存款限额做了尝试性的定量预测，第 三节对防范道德风险的其他方面进行了概述。 关键词：存款保险，道德风险，过度风险承担，风险费率，存款保险 限额 群款保险及其逊德风险控制 上海财经大学硕士学位论文 Its Insuranceand Deposit System MoraIHazardControI ABSTRCT insurance speaking，deposit Theoretically maintains forfinancial the stability