衍生产品交易协议.docx

附件3 编号：( )—银—字第 号 中信银行 衍生产品交易主协议 中信银行 衍生产品交易主协议 （适用于对公业务） 甲方： 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 法定代表人/负责人： 乙方：中信银行 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 法定代表人/负责人： 甲乙双方就进行衍生产品交易，经过友好协商，达成协议如下： 第一条定义 在本衍生产品交易主协议（以下简称“本协议”）项下，下列词 语有如下定义： 衍生产品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资 产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。 衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种 特征的结构化金融工具 远期合约是指交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格 买卖约定数量的资产，包括远期利率合同、远期外汇合同等。 期货是指以金融工具或金融指标为标的的期货合约， 包括利率 期货、债券期货、指数期货等。 掉期（互换）是指交易双方基于自己的比较利益，对各自的现 金流量进行交换，包括利率互换、货币互换、基差掉期、外汇掉期等。 期权是指期权的买方支付给卖方一笔权利金，获得一种权利， 可于期权的存续期内或到期日当天，以执行价格与期权卖方进行约定 数量的特定标的的交易，包括外汇期权、利率期权、期货期权、债券 期权等。 授信额度是指乙方根据其信贷政策和甲方条件对甲方确定的 授信控制总量。 终止货币是指非违约方或受损方所选择的货币。如交易中包括 人民币，则以人民币作为“终止货币”，否则以美元作为“终止货币”。 未付款项是指一方拖欠另一方的下列两项金额之和： （1）就所 有已终止的交易而言，指应当在提前终止日当日或之前支付给对方但 是在提前终止日仍未支付的款项，以及（2）对于每一笔已终止的交 易，就其每一项需在该终止日或之前向该方交付而未交付的义务而 言，指应当或者本来应当在原定交付日交付的实物公平市场价， 在以 上两种情况下均包括（在适用法律许可的范围内）以该货币支付的利 息，计息期为该款项或义务应当或本来应当按照要求支付或履行之日 （包括当日）至提前终止日（不包括当日），并按照适用利率计算。 该利息的数额按照复利（按日计）及实际日数计算。上述（ 2）款所 指的任一交易的公平市值应当由计算方合理地决定， 或者如双方均有 责任，则应当为各方合理决定的公平市值的平均终止货币等值额。 工作日是指中国境内商业银行对公营业的任何一日， 法定节假 日除外。 第二条交易内容 甲乙双方在此约定，甲方向乙方发出衍生产品交易指令， 乙方同 意并根据甲方的交易指令与甲方进行衍生产品交易。 交易的种类包括 但不限于： （1） 远期利率合同、远期外汇合同、利率期货、债券期货、指 数期货、利率互换、货币互换、外汇期权、利率期权、期货期权、债 券期权等交易以及与该交易类似的其他交易； （2） 由两种或两种以上上述交易相结合而产生的交易； （3） 附件五《衍生产品交易确认书》中约定的适用于本协议的 其他交易。 第三条风险揭示 甲方确认，在签署本协议的同时，甲方已经审慎阅读并同时签署 《衍生产品交易风险说明书》（见附件一），对本协议项下交易的风险 具有充分的认识。甲方应当根据自己的判断自行决定衍生产品交易的 品种和入市时机，并承担因衍生产品交易引发的一切市场风险、 财务 风险、法律责任等一切风险。 第四条 甲方交易人员的授权 在甲乙双方签署本协议的同时，甲方应当签署《衍生产品交易 授权书》（格式见附件二），授权相关人员代表甲方根据该授权书中的 权限办理本协议项下的交易事宜。《衍生产品交易授权书》原件交由 乙方留存。 甲方如拟对《衍生产品交易授权书》进行包括但不限于如下内 容的变更，应当至少提前二个工作日将书面通知送达乙方： （1） 更换有权办理本协议项下交易的人员； （2） 更改或中止被授权人员的交易权限； （3） 修改签字样本； （4） 变更预留印鉴。 上述授权变更文件应当由甲方法定代表人或授权代理人签字并 加盖公章，自乙方收到之日起生效。 第五条担保和授信 为进行本协议项下的衍生产品交易，甲方应当根据乙方的要求 向乙方提供相应的担保，担保方式可以为以下任一方式： （1） 甲方在乙方处开立保证金账户，并且按照乙方的要求在该 账户中足额缴存保证金。保证金数额不得低于甲方拟进行交易金额的 %,乙方有权根据市场变化对上述保证金比例进行调整。 保证 金可以是人民币、美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、 港币，或者甲乙双方一致同意的其它任一币种；或者 （2） 甲方向乙方提供乙方认可的其他形式的担保，具体如 TOC \o 1-5 \h \z 下： 。 甲方指定以下账户作为保证金账户： 开户行： ； 户名： ； 账 号: 。 经甲方申请，乙方可以授予甲方一定的授信额度。 在该授信额