微分方程在经济学中与应用.docxVIP

第四节 微分方程在经济学中的应用 微分方程在经济学中有着广泛的应用， 有关经济量的变化、 变化率问题常转化为微分方 程的定解问题． 一般应先根据某个经济法则或某种经济假说建立一个数学模型， 即以所研究 的经济量为未知函数，时间 t 为自变量的微分方程模型，然后求解微分方程，通过求得的解 来解释相应的经济量的意义或规律， 最后作出预测或决策， 下面介绍微分方程在经济学中的 几个简单应用． 一、 供需均衡的价格调整模型 在完全竞争的市场条件下， 商品的价格由市场的供求关系决定， 或者说， 某商品的供给 量 S 及需求量 D 与该商品的价格有关，为简单起见，假设供给函数与需求函数分别为 S a1 b1P, D a bP, 其中 a1,b1,a,b 均为常数，且 b1＞0,b＞0；P 为实际价格． 供需均衡的静态模型为 D a bP, S a 1 b P, 1 D(P) S(P ). 显然，静态模型的均衡价格为 Pe a b a 1 b 1 ． 对产量不能轻易扩大，其生产周期相对较长的情况下的商品，瓦尔拉（Ｗ alras）假设： 超额需求［ D(P) S(P )］为正时，未被满足的买方愿出高价，供不应求的卖方将提价，因而 价格上涨；反之，价格下跌，因此， t 时刻价格的变化率与超额需求 D S 成正比，即 dP dt k(D S)，于是瓦尔拉假设下的动态模型为 D a bP( t ), S a 1 b P(t 1 ), dP dt k[ D (P) S(P)]. 整理上述模型得 dP dt (Pe P), 其中 k(b b1)＞0,这个方程的通解为 P(t) Pe Ce t． 假设初始价格为 P(0) P0,代入上式得， C P0 Pe,于是动态价格调整模型的解为 P(t ) Pe (P0 Pe)· e t， 由于 ＞0，故 lim P(t) Pe． t 这表明，随着时间的不断延续，实际价格 P(t )将逐渐趋于均衡价格 Pe． 二、 索洛(Solow)新古典经济增长模型 1 设 Y(t)表示时刻 t 的国民收入， K(t )表示时刻 t 的资本存量， L( t)表示时刻 t 的劳动力， 索洛曾提出如下的经济增长模型： Y f (K , L) Lf (r ,1) , dK dt L sY( t ), L e 0 t . 其中 s 为储蓄率 (s＞0)， 为劳动力增长率 ( ＞0)，L0 表示初始劳动力 (L0＞0)，r K L 称为资 本劳力比，表示单位劳动力平均占有的资本数量．将 K rL 两边对 t 求导，并利用 有 dL dt L， dK dt L dr dt r dL dt L dr dt rL ． 又由模型中的方程可得 dK dt sLf(r ,1), 于是有 dr dt r sf( r ,1)． (10 4 1) 取生产函数为柯布 道格拉斯 (Cobb Douglas)函数，即 f(K ,L ) A0K L 1 ＝A0Lr ， 其中 A0＞0，0＜ ＜1 均为常数． 易知 f( r ,1) A0r ，将其代入 (10 4 1)式中得 dr dt r sA0r ． (10 4 2) 方程两边同除以 r ，便有 r dr dt 1 r sA0． 1 z,则 令 r dz dt (1 ) dr dt ,上述方程可变为 dz dt (1 ) z sA0(1 )． 这是关于 z 的一阶非齐次线性方程，其通解为 (1 )t sA0 z Ce (C 为任意常数 )． 1 代入后整理得 以 z r 1 r(t) ( sA 1 1 )t 0( sA 1 Ce ． 当 t 0 时，若 r (0) r0,则有 1 C r 0 － s A0． 于是有 2 1 r(t) 1 (r 0 s sA (1 )t 1 0 - A )e ． 0 s lim r (t) ( A0) t 1 1 因此， ． 事实上，我们在 (10 4 2)式中，令 dr dt 0,可得其均衡值 re 1 s 1 ( A0) . 三、 新产品的推广模型 设有某种新产品要推向市场， t 时刻的销量为 x(t ),由于产品良好性能，每个产品都是一 个宣传品，因此， t 时刻产品销售的增长率 dx dt 与 x( t)成正比，同时，考虑到产品销售存在一 定的市场容量 N，统计表明 有 dx dt 与尚未购买该产品的潜在顾客的数量 N x(t)也成正比，于是 dx dt kx(N x)， (10 4 3) 其中 k 为比例系数，分离变量积分，可以解得 N x(t) kNt 1 Ce (10 4 4) 方程(10 4 3)也称为逻辑斯谛模型，通解表达式 (10 4 4)也称为逻辑斯谛曲线． 由 dx CN 2 ke kNt 2 dt kNt 1 Ce 以及 2 d x 2 dt C