计量经济学课件：第五章-异方差性汇总汇编.docxVIP

第五章 异方差性 本章教学要求：根据类型，异方差性是违背古典假定情况下线性回归模型建 立的另一问题。通过本章的学习应达到，掌握异方差的基本概念包括经济学解释， 异方差的出现对模型的不良影响，诊断异方差的方法和修正异方差的方法。 经过 学习能够处理模型中出现的异方差问题。 第一节异方差性的概念 一、例子 例1,研究我国制造业利润函数，选取销售收入作为解释变量，数据为1998 年的食品年制造业、饮料制造业等 28个截面数据（即n=28）。数据如下表，其中 y表小制造业利润函数，x表小销售收入（单位为亿兀） ^EVi- [Sr?w： INIZMJTE TorkfileL IfTUTLED) D Fil? Idit (Jbjacs ￥j Quick Optima Yin新 Halp obs Y ■ X 1 J87.2B00 3130.440 2 W.4200 205 J20Q 183日项 3 饵 7900 157 7000 1119.88D Ua9 89D 132B 69D ^^2 90D J 3 t 5 - 6 1779 10D 1 81 70000 1061 770 8 35 67000 4^3.7400 9 31 06000 226.70OD 10 134.4000 1124 940 11 90 12000 499.3300 12 54 40D00 ￡04.^400 13 194.4500 2363.000 14 6D2.E10Q 23B.7100 aL67D00 77 34000 144 3400 4195.220 15 1264.1DD 16 779.46DD 17 知佃QD 18 1345 000 19 339 2B00 23G6 140 20 367 4700 3860 26D 21 U4 2900 1535 160 22 201 4200 1940 12D 23 354.6900 2351.600 24 236.1 EDO 1714.730 25 511.9400 409.B300 4011.530 26 32S6J5D 27 ，II [「|| Fath = e：Xj?y dlcrcwenls ：D? - nwe ||W = untiQed 史 nJ Yr is 胃[pj | Vr 】nl | M xn＜： | | V Ql W/- | Smpl+J-斗 | Tftnapgj [TH].] | gnp 如 | 疆开蛉| . *祁者携囹H CJ神计ft，，，|此筷四登. . . ||慨- 一国罗五童邑.：.|个?%旬中威22:53  Y对X的散点图为 600 500 400- A 300 200 100 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 X 从散点图可以看出，在线性的基础上，有的点分散幅度较小，有的点分散幅度较 大。因此，这种分散幅度的大小不一致，可以认为是由丁销售收入的影响，使得 制造业利润偏离均值的程度发生了变化，而这种偏离均值的程度大小不同是一种 什么现象？如何定义？如果非线性，则届丁哪类非线性，从图形所反映的特征看 并不明显。 下面给出制造业利润对销售收入的回归估计。 I on :inriiLEB Vorkfil?l nTHLEl] |Q| Fil, Edit Objnets Vj^iw PruGi Quick DptiQns： Winigw Htlp hili| Hand Ewtimmt■字mti?日wt | 坊 | Etwi dw | Dependent Variable; Y MethDd: Least Squares Date: 10/2W4 Time: 23:00 Sample; 1 28 Included observaliiDns: 20 Variable Coefficient Std Error t-Stalistic Prob. C 12.0334S 19.51909 0.616530 0.5429 X 0 104394 D.W3442 1236653 O.COOO R-squared 0.954694 Mean dependent var 213.4639 Adjusted R-squared 0.B49105 S.D. dependent var 146 4905 S E of regression 56.90455 Akmike info criterioni 10.96330 Sum squared ire si d 94191.34 Sthw/arz criterion 11.03453 Log likelihood -151.6513 --statistic 152.9322 Durtin-Wgrtson stal 1 2127B1 Pro