运筹学学习案例J.D.威廉姆斯公司投资策略.docxVIP

案例 . 投资策略 设三种投资基金的数量分配分别为 x1,x2,x3 ，其单位为 1000000 （百万）。 投资方案为一下： 目标函数： maxz=0.18x1+0.125x2+0.075x3 案例来源：《数据、模型与决策》 ， Anderson D.R. 等蓍，侯文华等译，机械工业出版社， 2006 1约束方程为： X1+x2+x3=0.8 X1=0.16 X1=0.32 X2=0.16 X2=0.4 X3=0.24 0.125x1+0.0875x2+0.0125x3=0.05 X1,x2,x3=0 ********************** 最优解如下 ************************* 目标函数最优值为 : .094145 变量 最优解 相差值 ------- -------- -------- x1 .249 0 x2 .16 0 x3 .391 0 约束 松弛 / 剩余变量 对偶价格 ------- ------------- -------- 1 0 .063 2 .071 0 3 .089 0 4 .24 0 5 0 -.02 6 .151 0 7 0 .933 目标函数系数范围 : 变量 下限 当前值 上限 ------- -------- -------- -------- x1 .15 .18 .75 x2 无下限 .125 .145 x3 .018 .075 无上限 常数项数范围 : 约束 下限 当前值 上限 ------- -------- -------- -------- 1 .664 .8 1.6 2 .249 .32 无上限 3 无下限 .16 .249 4 .16 .4 无上限 5 .053 .16 .293 6 无下限 .24 .391 7 .04 .05 .058 案例来源：《数据、模型与决策》 ， Anderson D.R. 等蓍，侯文华等译，机械工业出版社， 2006 2目标函数： maxz=0.18x1+0.125x2+0.075x3 约束方程为： X1+x2+x3=0.8 X1=0.16 X1=0.32 X2=0.16 X2=0.4 X3=0.24 0.125x1+0.0875x2+0.0125x3=0.055 X1,x2,x3=0 ********************** 最优解如下 ************************* 目标函数最优值为 : .098765 变量 最优解 相差值 ------- -------- -------- x1 .293 0 x2 .16 0 x3 .347 0 约束 松弛 / 剩余变量 对偶价格 ------- ------------- -------- 1 0 .063 2 .027 0 3 .133 0 4 .24 0 5 0 -.02 6 .107 0 7 0 .933 目标函数系数范围 : 变量 下限 当前值 上限 ------- -------- -------- -------- x1 .15 .18 .75 x2 无下限 .125 .145 x3 .018 .075 无上限 常数项数范围 : 约束 下限 当前值 上限 ------- -------- -------- -------- 1 .704 .8 2 2 .293 .32 无上限 3 无下限 .16 .293 4 .16 .4 无上限 5 .12 .16 .36 6 无下限 .24 .347 7 .04 .055 .058 案例来源：《数据、模型与决策》 ， Anderson D.R. 等蓍，侯文华等译，机械工业出版社， 2006 3目标函数： maxz=0.14x1+0.125x2+0.075x3 约束方程为： X1+x2+x3=0.8 X1=0.16 X1=0.32 X2=0.16 X2=0.4 X3=0.24 0.125x1+0.0875x2+0.0125x3=0.055 X1,x2,x3=0 ********************** 最优解如下 ************************* 目标函数最优值为 : .08505 变量 最优解 相差值 ------- -------- -------- x1 .16 0 x2 .293 0 x3 .347 0 约束 松弛 / 剩余变量 对偶价格 ------- ------------- -------- 1 0 .067 2 0 -.01 3 .16 0 4 .133 0 5 .107 0 6 .107 0 7 0 .667 目标函数系数范围 : 变量 下限 当前值 上限 ------- -------- -------- -------- x1 无下限 .1