商业银行的负债管理教材(ppt 58页).ppt

（3） 20世纪80年代后，特别是90年代以来，银行危机的频繁发生使存款保险制度普遍受到关注，这一时期有土耳其、哥伦比亚、肯尼亚、委内瑞拉、智利、尼日利亚、巴西、秘鲁等国先后建立存款保险制度。 （4）欧盟在1994年提出将建立存款保险制度作为单一银行市场的共同标准。一些遭受亚洲金融危机冲击的国家也在考虑建立这一制度。 （5）2014年3月10日，全国政协副主席、中国人民银行行长周小川在接受证券时报记者采访时表示，存款保险制度今年有希望推出。（课后思考：中国存款保险制度推出后对商业银行经营的影响） 3.存款保险机构性质 由政府出资建立 ：美国 、加拿大、巴西、阿根廷、智利、肯尼亚、尼日利亚、巴拉圭及委内瑞拉等 由政府和金融机构共同组建 ：日本、荷兰、比利时、哥伦比亚、菲律宾及土耳其等 在政府支持和督导下，由银行业协会建立的民间存款保险机构 ：德国 、法国 、英国 、瑞士和奥地利、意大利、印度、特立尼达等 （课上讨论：中国的存款保险机构性质？） 4.评价 存款保险制度的理论基础是这种制度有助于避免“囚徒困境”问题导致的银行挤兑风潮。 存款保险制度还能有效地防止单个银行倒闭的局部风险演化为银行系统风险。 存款保险制度会导致道德风险，其结果可能是更多的银行破产和更频繁的系统性银行危机。 二、借款管理 引子---问题 存款是银行传统的资金来源，为银行的贷款和投资提供炮弹，并最终形成银行利润，当存款不足时，银行该怎么办？ 引子---解决思路 在货币市场和资本市场上借款；（马上讲） 向客户提供备用信用证、信贷担保服务等收取服务费； （以后讲） 原有贷款证券化或贷款出售；（以后讲） 出售持有的证券；（以后讲） …… 二、借款管理 （一）短期借款管理 （二）长期借款管理 （一）短期借款管理 1.主要特征 对时间和金额上的流动性需要明确 对流动性的需要相对集中 面临较高的利率风险 主要用于短期头寸不足的需要 2.主要作用 提供了绝大多数非存款资金来源 满足银行周转金需要的重要手段 提高了商业银行的资金管理效率 扩大银行的经营规模、加强外部的联系和往来 3.主要渠道---归纳 同业借款 向中央银行借款 转贴现 回购协议 欧洲货币市场借款 大面额存单 3.主要渠道---详述 （1）同业拆借 同业拆借要在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成，是流动性盈余的银行向流动性短缺的银行提供的信贷。 在西方国家，由于对商业银行的存款准备金中央银行不支付利息，同时，商业银行对一部分活期存款也不支付利息，这就更加刺激了商业银行将闲置的资金头寸投放到同业拆借市场以获取盈利。 我国银行间的同业拆借主要目的是补充准备金的不足和保持银行的流动性；同业拆借利率也已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。 （2）向中央银行的贴现借款 商业银行持中央银行规定的票据向中央银行申请抵押贷款。商业银行获得贴现借款的利率由中央银行规定，这一利率是中央银行调节商业银行准备金的最重要的利率之一 。 我国商业银行从中央银行申请贴现资金有一部分是通过票据贴现完成的，有一部分则以再贷款方式取得，即信用贷款。 （3）回购协议 指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一个期限后按约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金的交易方式。 回购协议利率较低，如果银行以此融资用于收益较高的投资，则会带来更高的盈利。 （4）欧洲货币市场借款 传统意义上的欧洲货币市场是指非居民间以银行为中介在某种货币发行国国境之外从事该种货币借贷的市场，又可以称为离岸金融市场。 如存在伦敦银行的美国美元，从德国银行贷款美元等。最早的欧洲货币市场出现在20世纪50年代。1957年，因为东西方冷战，前苏联政府因为害怕美国冻结其在美国的美元储备而将它们调往欧洲，存入伦敦，由此导致了欧洲美元的产生。从事欧洲货币业务的银行相应的被称为欧洲银行。 （5）转贴现 转贴现是指中央银行以外的投资人在二级市场上购进票据的行为。 商业银行通过转贴现在二级市场上卖出未到期的贴现票据以融通到所需要的资金，而二级市场的投资人在票据到期前还可以进一步转手买卖，继续转贴现。 第三章 商业银行的负债管理 引子1：什么是负债？ 概念：银行负债是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。 广义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。 狭义负债主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务。本章以狭义负债为研究对象。 引子2：负债的作用 是商业银行的主要资金来源，是银行发展的基础 是保持银行流动性的手段 是银行同社会各界联系的主要渠道 银行通过负债集中闲置资金，推动社会经济发展 引子3：负债的发展趋势 存款负债始终是世界各国商业银行的主要负债，也是银行经常性资金的来源；非存款负债（主要是借款