多元回归_5.1.1_遗漏变量偏差以及对应公式.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 多元回归分析: 估计 C O 01 遗漏变量偏差 N T 02 多元回归与OLS E N T 03 拟合优度 S 04 多元回归的假设条件 遗漏变量偏差 遗漏变量总是存在的 误差 u 产生于那些影响y 但没有被包含括在回 归方程中的因素或变量。 存在遗漏变量的后果 在有些情况下，遗漏这些变量会导致OLS统计 量有偏。 例: 交通事故死亡率和酒精税 酒精税越高，死亡率越高？ 遗漏变量偏差 回顾一元线性回归模型的估计表达式： − ( − ) =1 = 1 ( − ) 2 =1 − =1 = + 1 ( − ) 2 =1 遗漏变量偏差 在最小二乘假设 SLR.4 （零条件均值）下, E [(x –μ )u ] = cov(x ,u ) = 0. i x i i i 但若E [(x – μ )u ] = cov(x ,u ) = σ ≠ 0 ，则结 i x i i i xu 果会怎样? 遗漏变量偏差 公式 在OLS假设SLR.1-SLR.3下(即SLR.4不成立), 1 n ( x  x )u i i ˆ n-1 i1    = 1 1 1 n 2 ( x  x ) i n-1 i1 P xu u   xu  u   =  = xu n 2            x  x   x u   x  遗漏变量偏差 公式 ˆ P u    