多元回归_6.1.2 单个系数的置信区间估计和系数组合检验.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 单个系数的置信区间 及系数组合的检验 置信区间  使用经典统计检验的另一种方法是使用与双边检验 相同的临界值构造置信区间  置信度为 (1 - α) 的置信区间定义为 ˆ ˆ ˆ ˆ [ -c se  ,  +c se  ]，     j j j j ˆ ˆ 或者简写为  c se    j j  其中 c是t(n  k 1)分布中的 上分位数 2 参数线性组合的假设检验 • 假设我们不是为了检验单个系数是否等于某个常数，而 是检验其是否等于其他变量的系数, 即H : β = β 0 1 2 • 用相同的步骤构造一个 t 值: 1 − 2 = ( − ) 1 2 检验参数的线性组合 由于 ˆ ˆ ˆ ˆ se    Var   , 故  1 2   1 2  ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Var   Var  Var  2Cov ,         1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 ˆ ˆ  ˆ   ˆ  se    se   se  2s       1 2  1   2  12  ˆ ˆ 其中 s 为Cov , 12  1 2 