多元回归_6.4 异方差条件下的假设检验.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 异方差条件下的假设检验 回顾前面的结论 在高斯−马尔可夫假定 （MLR.1−MLR.5)下： 2 = , 2 1 − 2 2 =1 2 用 = 估计 ，我们得到 的标准误公式： −−1 j = ( ) = 2 (1 − ) 异方差性对OLS造成的影响 回顾同方差性的假设，以解释变量为条件， 01 不可观测的误差项 u 的方差是常数 如果不是这样，如果 u 的方差对于x 的不同值是 02 不同的，则误差是异方差的。 例如：估计教育回报率，能力是不可观察的， 03 并认为能力差异因教育程度而异 同方差（如图） 异方差（如图） 为什么要担心异方差性? 即使我们不假设同方差性，OLS 仍是无偏且 01 一致的，但是如果是异方差的，估计的标准 误是有偏的 如果标准误有偏，我们就不能使用通常的 t 统计 02 量或F 统计量进行推断 多元回归OLS估计的异方差-稳健推断 =1 用偏系数的方法，我们曾得到： = 2 =1 2 2 =1